平安年年红债券宝集合资产管理计划.pdf

《平安年年红债券宝集合资产管理计划.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、平安年年红债券宝集合资产管理计划2009年第三季度资产管理报告计划管理人：平安证券有限责任公司计划托管人：招商银行股份有限公司报告期2009年7月1日－2009年9月30日重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》(以下简称《通知》)、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》及其他有关规定制作。中国证监会对年年红债券宝集合资产管理计划（以下简称“集合计划”或“本集合计划”）出具了核准批复（证监许可[2008]1191号），但中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不

2、表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。托管人已于2009年10月21日复核了本报告。本报告未经审计。管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。本报告书中的内容由管理人负责解释。本报告书中的金额单位除特指以外均为人民币元。本报告起止时间为：2009年7月1日－2009年9月30日2一、集合计划简介(一)基本资料集合计划名称:平安年年红债券宝集合资产管理计划集合计划类型：限定性集合

3、资产管理计划集合计划成立日：2009年1月21日集合计划成立规模(总份额)：155,152,611.05份集合计划报告期末计划总份额：212,752,235.04份集合计划存续期：八年集合计划管理人：平安证券有限责任公司集合计划托管人：招商银行股份有限公司(二)管理人简介名称：平安证券有限责任公司法定代表人：杨宇翔注册资本：30亿元人民币办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼电话：0755-82413593传真：0755-82408101联系人：石玲娜(三)托管人简介名称：招商银行股份有限公司住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人

4、：秦晓联系方式：（0755）831952263二、主要财务指标（一）主要财务指标单位：元项目主要财务指标2009年7月1日-2009年9月30日1集合计划本期利润-4,066,776.10本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净2额-1,446,105.623单位集合计划期末可供分配净收益0.01974期末集合计划资产净值216,946,518.525期末单位集合计划资产净值1.01976本期集合计划净值增长率-2.15%7集合计划累计净值增长率1.97%（二）财务指标计算公式1、单位集合计划期末可供分配净收益=集合计划本期期末可供分配净收益÷期末集合计划份

5、额2、期末单位集合计划资产净值=期末集合计划资产净值÷期末集合计划份额3、期末单位集合计划累计资产净值=期末单位集合计划资产净值+单位集合计划累计分红4、本期集合计划净值增长率=（本期第一次分红前单位集合计划资产净值÷期初单位集合计划资产净值）×（本期第二次分红前单位集合计划资产净值÷本期第一次分红后单位集合计划资产净值）×……×（期末单位集合计划资产净值÷本期最后一次分红后单位集合计划资产净值）-15、集合计划累计净值增长率=(第一次分红后单位集合计划资产净值增长率+1)×（第二次分红后单位集合计划资产净值增长率+l）×……×（最后一次分红后单位集合计划

6、资产净值增长率+1）－14（三）集合资产管理计划累计净值历史走势图图2009.1.21－2009.9.30净值增长率与比较基准对比5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09--1.00%01-02-03-03-04-04-05-05-06-06-07-07-08-08-09-09-20160524102311261229142913281430年年红债券宝收益率业绩比较基准业绩比较基准=80%*中证全债指数+20%*银行活期存款利率（四）收益分配

7、情况报告期内，本集合计划未分红。三、集合资产管理计划管理人报告（一）业绩表现截止至2009年9月30日，集合计划单位净值为1.0197元，单位累计净值为1.0197元，本期净值增长率为-2.15%，集合计划累计净值增长率为1.97%。5（二）投资经理简介杨刚先生，现任平安证券资产管理事业部执行总经理，12年证券行业从业经历，1996年至今先后就职于大鹏证券综合研究所、平安证券综合研究所和平安证券资产管理事业部，历任行业研究员、二级部门经理、品质管理主管、机构销售主管、宏观策略研究主管、综合研究所副所长等职，具备丰富的上市公司研究及投资管理经验。（三）投资经

8、理工作报告1、投资回顾7月份，在对经济复苏的乐观预期下，国内股市大