东方红-基金宝集合资产管理计划.pdf

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1、东方红-基金宝集合资产管理计划2010年第3季度资产管理报告计划管理人：上海东方证券资产管理有限公司计划托管人：中国银行股份有限公司报告期间：2010年6月24日－2010年9月30日1重要提示根据中国证监会2010年4月23日《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号），获准设立上海东方证券资产管理有限公司，东方红系列各产品的投资管理人由“东方证券股份有限公司”变更为“上海东方证券资产管理有限公司”。本报告由集合资产管理计划管理人上海东方证券资产管理有限公司依据《证券公司客户资

2、产管理业务试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》（以下简称“《细则》”）及其他有关规定制作。中国证监会对东方红基金宝集合资产管理计划（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具了《关于核准东方证券股份有限公司设立东方红基金宝集合资产管理计划的批复》（证监许可[2010]612号）。中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。集合资产管理计划托管人中国银行股份有限公司于2010年10月22日对本报告

3、中的财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告等数据进行了复核。本报告未经审计。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。本报告书中的内容由管理人负责解释。本报告期起止时间：2010年6月24日―2010年9月30日一、集合计划简介1、基本资料集合计划名称:东方红-基金宝集合资产管理计划。集合计划类型：非限定性集合资产管理计划。集合计划成立日：2010年6月24

4、日。集合计划成立规模：392,397,424.74元/份。集合计划报告期末计划总规模：370,434,775.58元/份。集合计划存续期：2010年6月24日-不设固定存续期限。。集合计划投资目标:本集合计划主要投资于开放式基金和封闭式基金，力求有效控制投资组合风险，保障计划资产流动性，为投资者获取高于基金平均收益的回报。集合计划投资理念:以管理人自主研究为基础，研判市场趋势，通过构建和动态调整基金投资组合有效控制风险，分享优秀基金管理人的研究投资成果。集合计划业绩比较基准：中证基金指数收益率×70％＋上证国债指数收益率×25

5、％＋一年期定期存款利率×5％。2、集合计划管理人名称：上海东方证券资产管理有限公司注册地址：上海市中山南路318号2号楼31层办公地址：上海市中山南路318号2号楼31层法人代表：王国斌2联系人：李润前联系电话：021-63326903传真电话：021-63326981网址：www.dfzq.com.cn3、集合计划托管人名称：中国银行股份有限公司办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人：肖钢托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号联系电话：861066594977传真：861066594942网址：ww

6、w.boc.cn4、注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司办公地址：中国北京市西城区金融大街27号投资广场22-23层5、会计师事务所和经办注册会计师名称：立信会计师事务所有限公司办公地址：上海市南京东路61号4楼经办注册会计师：朱颖尤文杰联系电话：021-63391166传真：021-63392558二、主要财务指标和集合资产管理计划净值表现1、主要财务指标：单位：人民币元主要财务指标2010年9月30日1期初单位集合计划资产净值1.00002期末单位集合计划资产净值1.05533期末单位集合计划累计资产净值1.05

7、534期末集合计划资产净值390,927,288.625本期集合计划利润21,607,241.396期末集合计划可分配利润6,043,540.307单位期末集合计划可分配利润0.01638本期集合计划净值增长率%5.53%9集合计划累计净值增长率%5.53%注：本期期末集合计划可分配利润和净值未扣除管理人可收取的业绩报酬。2、财务指标的计算公式（1）期末单位集合计划资产净值=期末集合计划资产净值÷期末集合计划份额（2）期末单位集合计划累计资产净值=期末单位集合计划资产净值+单位集合计划累计分红（3）本期集合计划净值增长率=(分

8、红前一天单位净值/期初单位净值)*{期末单位净值/(分红前一天单位净值-分红金额)}-13（4）集合计划累计净值增长率=(第一次分红后单位集合计划资产净值增长率+1)×（第二次分红后单位集合计划资产净值增长率+l）×……×（最后一次分红后单位集合计划资产净值增长率+1）－1（