一次金改提升我國銀行生產力之探討

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1、2006雨岸舍静舆管理孕衍研讨舍一次金改提升我国银行生座力之探讨蔚幸金’郊美受。皋辨畴同：2006年11月13日(遇一)宰台北茼棠技衙擎院官种资飘系趸Ⅱ教授料台北茼棠技衙晕院宫静资飘系恭师地黠：北京中囫人民大孥530一次金改提升我固银行生麈力之探讨莆幸金’鄣美爱。摘要I在2001年踌我圈银行逾放比率稳8．16％，若加静虑予觐察的放款，逾放比率高逵11．29％，使得台湾银行棠因经营效率不佳而面隐困境。台湾金融服旃棠之虚值超遇GDP的10％，其持绠骚展封缨清成畏舆圆家安定桓捣重要。政府在2001年8月提出一次金改的方案，要在雨年内连成逾放比率降至5％，资本逋足率维持

2、在8％以上的目檩。本文针封一次金改期圊(2001’2003年)，以银行巢废出馥黠，揉用资料包络分析法(DataEnvelopmentAnalysis，筒稻DEA)舆多氏生崖力指敦(Malmquistproductivityindex，MPI)，探封一次金改期蠲我圆银行的经营效率舆生废力燮勤，蓝以Tobit迪局模型舆0LS迪筋模型分析一次金改政策封固内银行经营效率舆生麈力燮勤之影窖。研究结果致现，一次金改期同，圈内商棠银行整髓平均生虚力逐年提异，其主要稳技衍燮勤(technicalchange，筒稻TC)因素所致，而效率燮勤(efficiencychange，筒稻

3、EC)指敷维持在l的水辈：其表示金融崖棠的资讯科技已大幅造步，如绢路银行(internetbanking)、鼋螽银行(phonebanking)、逮端银行系统(remotebankingsystem)舆鼋子化银行(electronicbanking)等。又自{楚新银行贸放毅立起，金融虚橥大都虎在激烈兢孚瑗境中，管理者须用心地维持经营效率。另外，本研究袋现一次金改期间逾放比率愈高的银行，其经营效率相封较差；资本遍足率愈高的银行，剐经营效率相封较佳；而且逾放比率降低幅度愈多的银行，其生虚力、效率舆技衍提异愈大；资本逋足率增加愈多的银行，其生虚力舆技衍造步愈多，但是封

4、效率的提舁有负面的影馨，其可能的原因稳银行提异资本遍足率的遇程中，将降低凰隐性资崖而尊致辗酬损失所致。网键嗣：银行檠、资料包络分析、生虚力燮勤、Tobit迪蹄分析。，Keywords：Bankingsector，DataEnvelopmentAnalysis(D队)，Productivitychanges，TobitregressionanalysiS}台北茼桨技衙罩院台针资飘系副教授宰+台=f七商棠技衙擘院舍针资飘系恭断531壹、前言自1991年台湾大幅阴放16家新银行设立，使得银行巢兢争激烈，鹅了增加桨绩，只有削儇兢孚或降低授信品贾。缝屋1997年7月的亚洲

5、金融危楗舆1998年本圜银行地雷凰暴之後，2001年起全球又陷入经滂不景氟。股市不振舆傅统虚檠景氟低迷，使部份廒商管逢欠佳、遇鹌困鞋，再加上失柒率上拐，都可能是银行逾期放款(non-performingloans)不断增加的原因。根摅财政部的统射，在2001年底全髓银行逾放比率(ratioofnon-performingloans，简稻NPL)捣8．16％，若加针虑予祝察的放款，逾放比率高逵11．29％，使得台湾银行菜的资麈赧酬率(RoA)自1997年的11．4％，逐年下滑至2002年的一5．1％，其股束槿益赧酬率(ROE)在同期蠲亦自O．996降穗-0．49％

6、，经营效率不佳更使银行柒面隐窘境。然而，徒1999年至今，台湾金融服旃菜的虚值都超遇GDP的10％，其持绩致展封经清成畏梗稳重要。政府重视金融楼耩髓赏健全的重要性，稹檀建立改革金融制度瑚，在2001年睦绠通遇r金融控股公司法J、r金融重建基金毅置管理绦例J等金融法案，可稿台湾的“金融改革元年”。凿年8月24日隙绝统指示加速虞理金融橇耩不良资废，搪大金融重建基金规模，制舒自立法通遇雨年内，逾放比率降至5％，资本道足率(capitaladequacyratio，即寅耪界所稻之bankofinternationalsettlementratio，筒稻BIS)维持在8％

7、以上的目檩，稻。二五八金融改革方案”或“第一次金融改革方案”，简稻“一次金改”。在政府督促金融橇耩大力打消呆帐下i逾放比率已由2002年3月最高的8．04％，下降至2003年底的4．33％，2004年3月更下降至3．31％，而且2003年银行平均资本遍足率10．07％，已逶到固陈檫挲8％。换言之，於2003年底已顺利连成一次金改日棵嘲。政府依摅r金融重建基金毅置及管理僚例J，自2001年7月16日成立约一千四百僮元金融重建基金，以虎理基屠金融援耩傻先，首先诵福躅题檄耩的浮值缺口，再由经营馒良的行庳承接，不致於影罄承接银行的财磅状沉。金融重建基金的财源包括：200

8、2年初至2005年底四年