商业银行信用风险产生机制与管理研究——基于博弈论视角

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1、商业银行信用风险产生机制与管理研究一一基于博弈论视角南民族大学经济学院近年來，随着整体宏观经济的下行以及不R贷款率的不断提高，商业银行的信贷资产质量管理压力倍增。因此，深入分析商业银行信用风险的产生原因与机制，保证商业银行的健康运行势在必行。文章基于对商业银行信用风险外部因素与内部因素的分析，通过构建融资企业和商业银行的傅弈模型，发现我国商业银行信用风险的产生既有体制方面的原因，也有经营管理方面的影响因素，即我国商业银行的信用风险是由外部宏观因素和商业银行自身的管理缺陷共同导致的。文章由此提出通过强化监管，降低融资企业违约概率、加强银行内部信用管理并降低商业银行信用风险等的

2、对策建议。关键词：信用风险;信贷资产;商、Ik银行;风险管理;TheCommercialBanks'CreditRiskMechanismandManagementResearchFromthePerspectiveofGameTheoryFANGui-lingDAFeng—yuanSchoolofEconomics,SouthwestUrnxexsityofNationalities;Abstract：Loaninterestmarginisthemainsourceincomeforcommercialbanks.Butwiththerecenteconomicdown

3、turn,nonper-formingloanratiocontinuestoincreaseandhasbroughtgreatpressuretobanksoitisimportanttoresearchcreditrisk.Thispaperanalysisthebanks’creditriskofinternalfactorsandexternalfactorsandconstructagamemodelbetweenfinancingcompanyandcommercialbanktoresearchthereasonsforthecreditrisk.Final

4、ly，findtwowaystolowercreditrisk,they’restrengthensupervisionandstrengthenbank’sinternalmanagement.Keyword：Creditrisk;Lineofcredit;Commercialbank;Riskmanagement;一、引言2008年以来，中国的信贷规模飞速发展。但随着0前整体宏观经济处于下行阶段，经济的下滑给商业银行的信贷资产质量带来丫巨大的压力，各大商业银行的不良贷款余额均有所上升（如表1所示），不良贷款率已然成为社会关注的焦点。据标准普尔金融机构预测，在未来的三年内

5、，商业银行的不良贷款率仍将持续上涨。借贷利息差是银行收入的主要来源，也是衡量商业银行盈利状况的重要指标。随着近期屮国政府逐步放开利率政策以及商业银行不良贷款率的提高，商业银行的利差将存在一个长期收窄的趋势。第一，利率的放开打破了商业银行固定的利差，使得商业银行揽存压力不断增大，资金的使用成木将会不断提升。利率市场化一方面允许存款利率提高，另一方面允许贷款利率降低，二者的共同作用必然会压缩银行的借贷利差，进而导致商业银行的利润降低。第二，不良贷款率的提高将会导致商业银行的坏账增多，使商业银行的利息甚至是本金有所损失。不良贷款率的提升会影响银行的放贷能力，有可能未来好的投资项目

6、得不到足够的贷款，而影响商业银行的利润。此外，如果商业银行的不良贷款率极大吋，有可能造成银行倒闭的风险。无论是利率的放开还是不良贷款率的提高，其对商业银行的影响都是由信用导致的。商业银行作为一个风险管理行业，通过对风险的掌控来获取利益。因此，商业银行的信用管理水平将直接影响到商业银行的利润水平。表12015年第三季度商业银行坏账情况根据表1的数据显示，2015年第三季度我国国有五大行的平均不良贷款率在1.512%,虽然仍在可控范围内，但这已经是商业银行不良贷款率自2013年第二季度以来，连续九个季度增长，并且仍处于增长态势。商业银行所面临的信用风险是由融资企业即贷款人所产生

7、，因此研究融资企业与商业银行在借贷过程中信用风险产生的机制以及解决方法，对商业银行在未来的借贷交易屮降低借贷信用风险，提高经济效益将产生重要的理论指导和现实启示作用。二、商业银行信用风险产生的原分析信用风险是经济活动中的主要风险之一，也是对商业银行影响最大的风险。从银行的角度分析信用风险的成因，可将其概括为外部因素，包括宏观经济、企业自身等方面，同时也包括银行内部因素，即管理制度、风险控制等方面。1.商业银行信用风险产生的外部因素(1)宏观经济对信用风险的影响宏观经济通过政府调控因素、商业银行主体因素、融资企业客体