商业银行表外业务监管研究——基于博弈论的视角

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1、厦门大学学位论文原创性声明本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。另外，该学位论文为()课题(组)的研究成果，获得()课题(组)经费或实验室的资助，在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)声明人(签名)：年月日厦门大学学位论文著作权使用声明本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机

2、构送交学位论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。本学位论文属于：()1．经厦门大学保密委员会审批核定的保密学位论文，于年月日解密，解密后适用上述授权。()2．不保密，适用上述授权。(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用

3、上述授权。)声明人(签名)：年月日摘要随着全球金融一体化和自由化的深入发展，金融市场的竞争日趋激烈，表外业务作为金融创新的重要内容，其开发与拓展成为银行利润新的增长点。与此同时，表外业务所蕴含的巨大风险凸显，对表外业务监管的要求日益迫切。表外业务集中了信息不对称，多方参与主体，主体理性人等特征，各方均在博弈，想方设法选择最优的策略以获得最大的收益。而博弈论作为研究经济主体的行为发生直接相互作用时的决策以及决策均衡问题的理论，用二于二分析表外业务主体行为是较为合适的选择。本文首先从表外业务的基本概念入手，明确表外：业务风险特征和监管含义，通过对政府监管理论分析，结合表外

4、业务市场失灵表现，指出表外业务监管存在的必要性。在此基础上，重点梳理阐述巴塞尔协议涉及表外业务监管内容，以及我国的表外业务监管实践。论文主要运用博弈论的基本原理来研究我国表外业务监管的实践，通过市场参与主体、博弈规则等理论铺垫，在吸收和借鉴了国内外关于表外业务市场研究成果的基础上，建立了寻租博弈模型和监管博弈模型。经过分析得出，在我国表外业务的审批制度下存在寻租合谋现象；市场主体面临违法获得的高额收益时，监管部门必须加大对违法行为的稽核力度，才能有效地遏制违法行为的发生。而查处违法行为需要巨大的监管成本，监管者在查处违法行为后所获得的奖励与个人努力关系并不大，因此监管

5、部门缺乏动力来查处违法行为。对此，必须加强对监管部门的激励和监督。在以上的分析基础上，本文基于博弈论的视角提出表外业务监管完善方向：统一表外业务监管目标、制定科学合理的博弈规则、强化对监管者的监管、加强信息披露的监管。通过对策建议，提高表外业务监管水平，推动我国商业银行表外业务健康快速的发展。关键词：表外业务；监管；博弈论AbstractAlongwithglobalfinancialintegrationandfurtherdevelopmentofliberalization，financialmarketisbecomingmoreandmorecompetit

6、ivI：，asanimportantcontentoffinancialinnovation，developmentandexpansionofoff-balance·sheetactivities(OBSA)becomeanewprofitgrowthpointofbanks．Meanwhile，greatriskscontainedinOBSAshowup．Therefore，ithasbecomeincreasinglYurgentforsupervisionoverOBSA．OBSAboastsfeaturessuchasasymmetricinformati

7、on，multi—partiesinvolvedandaprincipalrationalperson．Allpartiesinvolvedgambleandtrytheirbesttoselectthebeststrategytomaximizeprofits．Gametheorywhichstudiesthedecision—makingandrelevantbalancingwheneconomicbodiesreactagainsteachotherisamoresuitablechoiceusedformakinganalysisonthe