资源描述：
《基于经济资本管理系统的商业银行贷款决策方法研究.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、第24卷第2期湖南大学学报(社会科学版)Vol.24,No.22010年3月JournalofHunanUniversity(SocialSciences)Mar.2010基于经济资本管理系统的3商业银行贷款决策方法研究彭建刚,梁国栋,张丽寒,黄向阳(湖南大学金融学院,湖南长沙410079)[摘要]基于巴塞尔新资本协议和CreditRisk+模型,以数据仓库为基础设计了商业银行经济资本管理系统,这一系统包括以EVA为目标函数、以经济资本限额等为约束条件构建的商业银行贷款决策最优化模型。通过该系统可以实现任一贷款组合的经济资本计量,该系统可有效地运用于经济资本约束条件下商业银行的贷款优化
2、决策。[关键词]商业银行;经济资本;贷款决策;数据仓库[中图分类号]F832[文献标识码]A[文章编号]1008—1763(2010)02—0042—06ResearchontheLoan-decisionMethodbasedonEconomicCapitalManagementSystemofCommercialBanksPENGJian2gang,LIANGGuo2dong,ZHANGLi2han,HUANGXiang2yang(CollegeofFinance,HunanUniversity,Changsha410079,China)Abstract:BasedontheNew
3、BaselCapitalAccordandCreditRisk+model,wedesignedaneconomiccapitalmanagementsystemforcommercialbanks.Byusingofthesystem,wecanrealizeonlinereal-timemeasurementofeconomiccapitalofanyloanportfolio.Thesystemalsoconstructstheoptimalcommercialbankloan-decisionmodel,whichhastheEVAasobjectivefunctionande
4、conomiccapitallimitationasconstraint.Thesystemcanbeusedtomakeloan-decisionforcommercialbankseffectivelyonthecon2straintofeconomiccapital.Keywords:commercialbank;economiccapital;loan-decision;datawarehouse理系统。该系统以EVA(经济增加值)最大化为目一引言标,以经济资本限额和经济资本回报率为约束条件,通过建立贷款决策的最优化模型对备选贷款项目进将经济资本管理与贷款决策有机地结合起来是行
5、选择。我国商业银行需要解决的现实问题,美国金融危机的爆发更加凸现了其紧迫性。商业银行需要建立一二商业银行经济资本管理系统的核心内容经济资本管理系统,通过这一系统可将违约概率的测定、违约损失率的测定、经济资本的在线实时计(一)商业银行经济资本的计量量、经济资本限额分配、贷款的最优决策组成一完整本文使用CreditRisk+模型计量贷款组合所应的操作链条。占用的经济资本。根据本课题组提出的加权平均频[1]本文基于巴塞尔新资本协议和CreditRisk+模带划分方法,商业银行计量经济资本的过程如下:型,以数据仓库为基础,设计了商业银行经济资本管贷款组合的违约损失分布的概率生成函数可以3[收稿
6、日期]2009-11-08[基金项目]国家自然科学基金项目(70673021);教育部科学技术研究重大项目(309023);教育部博士点基金项目(20060532011);湖南省研究生科研创新项目(CX2009B062)[作者简介]彭建刚(1955—),男,湖南长沙人,经济学博士,湖南大学金融学院教授、博士生导师.研究方向:金融管理与金融工程.第2期彭建刚,梁国栋等:基于经济资本管理系统的商业银行贷款决策方法研究43表示为各个组合子集违约损失分布概率生成函数的设现有M笔备选贷款项目,根据贷款决策最优化模[2]乘积,即:型可以确定贷款发放的最优选择方案。μ2k11贷款决策的最优化目标σ2
7、mm1-pkkm(k)(k)本文将EVA作为贷款决策的最优化目标,用G(z)=∏Gk(z)=∏pkεjv(k)(1)k=1k=11-(k)zj公式表示如下:μkj∑=1vj3其中:μk———组合第k个子集违约事件个数的均值;MaxEVAN+m=RN+m-CN+m-ELN+m-r×ECN+mσk———组合第k个子集各笔贷款违约率的标准(7)差之和;其中:EVA———经济价值增加值;(k)εj———组合第k个子集中敞口区间j的预期损R———贷款组合
