商业银行贷款定价与经济资本配置效率--基于RAROC的研究

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1、彳肖彡F'^sοuthCh∶vers∶tyofTech"aU"∶"ologv硕士学位论文商业银行贷款定价与经济资本配置效率—基于RAROC的研究作者姓名梁挺勤学科专业管理科学与工程指导教师邓可斌教授所在学院经济与贸易学院论蚶交日期2018年4月RESEARCHOFTHELOANPRICINGANDECONOMICCAPITALALLOCATIONEFFICIENCYOFCOMMERCAILBANK----ASTUDYBESEDONRAROCADissertationSubmittedfortheDegree

2、ofMasterCandidate：LiangTingQinSupervisor：Prof.DengKeBinSouthChinaUniversityofTechnologyGuangzhou,China分类号：F830学校代号：10561学号：201520135917华南理工大学硕士学位论文商业银行贷款定价与经济资本配置效率—基于RAROC的研究作者姓名：梁挺勤指导教师姓名、职称：邓可斌教授申请学位级别：硕士学科专业名称：管理科学与工程研究方向：金融工程与经济发展论文提交日期：2018年4月12日论文答辩

3、日期：2018年5月27日学位授予单位：华南理工大学学位授予日期：年月日答辩委员会成员：主席：刘金山教授委员：王仁曾教授于孝建副教授范闽副教授华南理工大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本入完全意识到本声明的法律后果由本人承担。∷作者签名:」日期:冫°门年6月;日窠刹刂饬学位论文版权使用授权书本

4、学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属华南理工大学。学校有权保存并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许学位论文被查阅(除在保密期内的保密论文外);学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以允许采用影印1缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。本学位论文属于:∷山保密,在年解密后适用本授权书。V不保密,同意在校园网上发布,供内师生和与学校有共享协议的单位浏览;同意将本人学位论文提交中国学术期

5、刊(兆盘版)电子杂志社全文出版和编入CNKI《中国知识资源总库》,传播学位论文的全部或部分内容。”(请在以上相应方框内打吲)g。日崩0【;:冫0·日期:冫°tJ·‘、;Dm·m电子邮箱:山屮涮⒐f°联系地址(含邮编):广il+l铺而踣1∶吒摘要资本在银行经营中发挥着抵御风险、吸收损失、满足监管要求、确保稳健经营的重要作用，是银行最宝贵和稀缺的资源。经济资本作为吸收非预期损失的资本，因其理论客观性和实践有效性，近年来在商业银行价值创造与资源分配、风险度量与绩效评价方面正体现出愈加重要的作用。随着巴塞尔资本协议

6、在我国的实施，我国商业银行开始积极引入并探讨经济资本管理方法，但是与国际大型商业银行相比，我国银行在经济资本计量、配置以及定价等方面还存在着一定差距。在此背景下，本文选取2016年A行广东省31家上市公司客户作为样本，并根据RAROC贷款定价模型计算所得利率与实际贷款利率进行对比。结果表明，样本银行对样本企业的实际贷款利率平均水平低于RAROC模型的贷款定价，存在贷款价格低估的风险。说明商业银行应在全面分析成本和收入结构的基础上，结合客户关系和市场因素进行更科学和客观的贷款定价。本文还对基于RAROC的商业

7、银行贷款定价模型计算方法进行了改进，提出提高商业银行贷款定价水平的相关建议，使得模型对于我国商业银行更加易于使用。此外，本文还以工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、光大银行等13家银行为样本应用RAROC波动工具对经济资本配置效率进行实证分析，得出我国商业银行经济资本回报率标准差较大，银行各业务之间发展不均衡，经济资本配置效率还有较大的提升空间的结论，并提出提高我国商业银行经济资本配置效率方面的对策建议。最后，结合我国商业银行实际情况，就商业银行完善基于RAROC的经济资本管理体系，提出强化价

8、值最大化的风险管理理念、完善组织架构和制度、改进经济资本管理技术方法以及加强数据积累和信息系统建设，应用大数据技术，开展数据挖掘和风险量化分析，搭建贯穿经济资本管理全流程的IT平台等措施建议。关键词：风险管理；贷款定价；经济资本配置；RAROC模型IAbstractCapitalisconsideredasthemostvaluableandscarceresourceforbanks,duetoitsvital