基于经济资本的商业银行贷款定价研究

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1、学校代码：10036剧矽手歹豸f节贸易声学UniversityofInternationalBusinessandEconomics硕士学位论文基于经济资本的商业银行贷款定价研究培养单位：保险学院专业名称：金融学(含：保险学)研究方向：风险管理与保险作者：于东杰指导教师：王稳论文日期：二。一一年五月七日Studyonloanpricingofcommercialbanksbasedoneconomiccapital学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论

2、文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明＼学位论文作者签名：I一孑京鸯2011年5月7日，擎Y，、、{／■学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有

3、关规定向国家有关部门或者机构送交论文：学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作导师签名：2011年5月7日b}1年s月f甲日一r、’’-L1仙摘要经济资本是基于全部风险之上的资本，是一种虚拟的资本。它是对风险的度量，而不是对所持资本的度量。因此，它与以往我们所熟悉的计算和管理资本的方法有着本质的区别。经济资本是银行为抵御可能的非预期损失事先计提的风险资本。现有的贷款定价理论往往着重于对贷款预期损失的度量，而忽视了对经济资本成本的计算。本文举例说明了基于

4、商业信用风险的经济资本分配。通过贷款定价模型和13分布在模型中的应用，得出在不同信用级别借款者和银行目标信用级别之上，决定银行经济资本的资本乘数，从中我们可以看出经济资本对贷款定价有着直接的影响，进而对商业银行维持目标信用级别有着十分重要的意义。关键词：经济资本，贷款定价，商业银行，风险管理AbstractEconomiccapitalisthecapitalbasedonallrisks．whichisakindofsupposedlycapital．Therefore．itisessentiallydifferentfromthetradit

5、ionalwaythatwecalculateandmanagecapital．Economiccapitalisthepre-withdrawriskcapitalwhichisusedbybankstodefendpossibleunexpectedloss．Existingloanpricingtheoriesusuallyemphasizedassessmentofexpectedloanlossbutignoredthecalculationoftheeconomiccapitalcost．Thispaperindicatestheal

6、locationofeconomiccapitalbasedoncommercialcreditriskbyexamples．Andthroughloanpricingmodelandtheuseofdistributionbetainthismodel,wegetthecapitalmultiplierwhichcoulddecidetheeconomiccapitalondifferentcreditratingborrowersandtargetcreditratingofbanks．Then，wecantellthedirecteffec

7、tonloanpricingbyeconomiccapital，whichissignificantlyimportantforcommercialbankstomaintaintargetcreditrating．Keywords：economiccapital，loanpricing，commercialbank，riskmanagementJr目录第1章引言⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．11．1研究背景及研究意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21．1．1研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21．1．2研究意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

8、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一3第2章文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯52．1国外的研究现状52．2