基于raroc的商业银行经济资本配置研究——以湖北省xx银行分行为例

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1、分类号密＾ＵＤＣ编号中仰ｒ已火考幸硕ｉ学位论文义＾｛＾银行短旅务永化至研義＾子ＲＡＲＯＣ的亩—＊乂海此或ＸＸ佚行务行為例学位申请人姓名；若Ａ；全可硕去申请学位学生类别＿申请学位学科专业；全＃学指导教师姓名；叶样乂狡？鞋＃魏《齡織心ＳＴＨ隙巧硕±学位论文基于ＲＡＲＯＣ的商业银行经济资本配置研巧…－议湖北省ＸＸ银行分行为例论文ｔＮｆ：指＃職織学科专业：金融学顺方向：商齡Ｂ＾ｉ＾ａ？ｆｉ华中！ｉｆＢｆｃ＊：学瓣与工ｆｉｉｒａ学院２０１６年５月Ｍ

2、ＡＳＩＷＳＴＩＩＥ齡ＣｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋＥｃｏｎｏｍｉｃＣａｐｉｔａｌＡｌｌｏｃａｔｉｏｎｚａＲｅｓｅａｒｃｈ－ＯｐｔｉｍｉｔｉｏｎＳｔｒａｔｅｂａｓｅｄｏｎＲＡＲＯＣｅｘａｍｌｅｏｆｇｙｐ化ｅＨｕｂｅｉＸＸＢａｎｋＢｒａｎｃｈｅｓＡＴｈｅｓｉｓＳｕｂｍｉｔｔｅｄｉｎＰａｒｔｉａｌＦｕｌｆｉｌｌｍｅｎｔｏｆ化ｅＲｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔＦｏｒ化ｅＭａｓｔｅｒＤｅｒｅｅｉｎＥｃｏｎｏｍｉｃｓｇＢｙＭａｏＳｈｕａｎｇＰｏｓｔｇｒａｄｕａｔｅＰｒｏｇｒａｍ

3、ＳｃｈｏｏｌｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＢｕｓｉｎｅｓｓＡｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎＣｅｎｔｒａｌＣｈｉｎａＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒ：ＹｅＨｕａ．．ＡｃａｄｅｍｉｃＴｉｔｌｅ：ｒｏ佐ｓｓｏｒＳｉｎａｔｕｒｅｐｉｇＡｒｏｖｅｄｐｐＭａｙ．２０１６．确去学健絶文ＭＡＳＴＥＲＳＴＨＥＳＩＳ华中师范大学学位论文原创性声明和使用授权说明屈刮牲考巧；所呈交的学位论文本人郑重声明，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外

4、，本论文不包含任何其他个人或。集体己经发表或摄写过的研究成果对本文的研究做出贡献的个人和集体，均己在文中Ｗ明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。作者签名：日期：月日学化冷文化杖使用换权书学位论文作者完全了解华中师范大学有关保留、使用学位论文的规定；，即研巧生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属华中师范大学。学校有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电于版，允许学位论文被查阅和借阅，可Ｗ允许采用影印、缩印或其；学校可Ｗ公布学位论文的全部或部分内容它复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后

5、遵守此规定）保密论文注释：本学位论文属于保密，在年解密后适用本授权书。非保密论文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。若作者签名：么泉导师签名：畔ｆ曰期：如如曰期：年广月居＂’本人己经认真阅读ＣＡＬ’ＩＳ高校学位论文全文数据库发布章程意将本人的，同＂＂＂＂学位论文提交ＣＡＬＩＳ髙校学位论文全文数据库中全文发布，并可按章程中的规定享受相关权益。＾作呵：作者墓名导师签名：聲曰期：如年广月年ｙ月日日期：又日ＥＲ＇＾ｒＭＡＳＴＳＴＨＥＳＩＳｌ＾ｐ摘要商业银行面临的风险主要包括市场风险、信

6、用风险和操作风险Ｈ大风险。其中信用风险是最主要的风险。自２００７年金融危机Ｗ来，世界主要银行纷紛加大了对风险的管控特别是对信用风险的管控。《新己塞尔协议曲》对于商业银行风管管理提出了更加严格的要求。对我国银行而言，受到经济形势下行的影响，我国商业银行不良贷款率自２０１３年Ｗ来连续１０个季度上升，不良贷款余额自２０１１年来连续五年持续增多。截至２０１５年，商业银行不良贷款余额为１２７４４亿元。因此，如何用科学、有效的办法对我国商业银行风险进行管理显得尤为重要。一ＥＣ商业银行的资本有Ｈ种概念，二，Ｈ），，是账面资本是监管资

7、本是经济资本（也叫风险资本一，它是在定置信水平和持有期内，商业银行为抵御非预期损失而应该拥有的资本，它可１＾配置至单项业务、资产或分支机构。ＲＡＲＯＣ（ＲｉｓｋＡｄｊｕｓｔｅｄＲｅ一一ｔｕｒｎｏｎＣａｐｉｔａｌ即风险调整资本收益），则是指项交易、种产品或业务的所有相关收益在扣除预期损失和相关费用后的净值除Ｗ所占用的经济资本的比率。与传统商业银行绩效考核模型不同，ＲＡＲＯＣ模型克服了未充分反映风险成本的缺陷，使商业银行的收益与风捡直接关联，促使银行在审慎经营的前提下拓展业务并创造利涧。我们应该在建立经济资本管理体系的基础上

8、，推进ＷＲＡＲＯＣ为核也的经济资本配置模型，可，把商业银行稀缺的经济资本合理的配置在各个业务条线。同时