我国商业银行基于经济资本的风险管理研究

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1、天津财经大学本科毕业论文我国商业银行基于经济资本的风险管理研究中文题目:英文题目:Theresearchofcommercialbankriskmanagementbaseoneconomicalcapital院系名称：经济学院金融系专业班级：国金1003班学号：2010112925姓名：张京京指导教师：郭红年月曰内容摘要随着经济一体化的加强，现代商业银行不再只面临传统的风险，其单一的风险管理模式已经难以适应日趋复杂的风险变化，为了能更加准确地识别、计量和管理风险，提高经济效益，国际各大商业银行纷纷将经济资本运用到风险管理中，针对不同的风险特征，开发相应的计量模型，使传统上定性分析的风险管理

2、建立在高度量化的基础上。经济资本的应用实现了风险管理和资本管理的整体统一。本文在介绍巴塞尔第三版协议的信用风险、市场风险和橾作风险监管要求的基础上，通过选取具有代表性的国内外两家商业银行进行对比，找出我国商业银行基于经济资本的风险管理与国外先进的商业银行之间存在的差距，并有针对性地，提出经济资本管理在我国商业银行风险管理中更具有橾作性的对策。关键词：经济资本；风险管理；商业银行;AbstractWiththeintegrityoftheeconomic,modifiedcommercialbanksdonotfacethetraditionalrisksanymore.Andtheirsim

3、plemodelofriskmanagementcannotadapttothechangeofthecomplicatedrisks,inordertoidentify,measureandmanagetherisks,internationalbankshaveappliedtheeconomicalcapitaltothemanagementofrisks,andcreatethemetricmodelsaccordingtothedifferentcharacteristicofrisk,whichcanimprovetheeconomicalbenefitsignificantly

4、.Theappearanceoftheeconomicalcapitalachievesthecombinationofmanagementoftheriskandcapital.ThispapermakesabriefintroductionoftheBaselAgreementIII,whichindicatesahigherrequirementofthemarketrisks,creditriskandoperationalrisk.Moreover,bycomparingadomesticcommercialbanktoaninternationalcommercialbank,i

5、ttriestofindoutapproachestothematters,andaimsatputtingforwardaseriesofrecommendationswhichcanbefeasibletoourdomesticcommercialbanks.Keywords:Economicalcapital;Riskmanagement;Commercialbanks;目录一、商业银行基于经济资本的风险管理概述1（一）信用风险管理1（二）市场风险管理2（三）操作风险管理2二、基于经济资本的商业银行风险管理的中外比较2（一）英国巴克莱银行基于经济资本的风险管理3（二）中国建设银行基于经

6、济资本的风险管理4（三）中外商业银行风险管理的比较5三、我国商业银行经济资本管理存在的问题7（一）经济资本计量覆盖范围不全面7（二）经济资本计量水平相对低7（三）经济资本系数难以准确反映实际风险8（四）经济资本的信息基础相对簿弱8（五）缺乏经济资本的风险管理理念9四、完善经济资本管理对商业银行风险管理的对策9（一）建立涵盖多种风险类型的经济资本管理体系9（二）探索适合自身特点的风险计量模型10（三）建立全面风险管理模式10（四）多方面着手完善数据基础11（五）建立经济资本的风险管理文化11我国商业银行基于经济资本的风险管理研究由国际知名商业银行近几年来所发生的金融案件可以看出，现代商业银行面

7、临的风险具有多样化、复杂化和全球化的特征，唯有在风险管理上进行创新，才能更好的利用金融一体化创造卓越的经济效益。经济资本是全新的资本管理概念，将经济资本的理念贯彻到商业银行风险管理中，通过建立模型量化风险，使风险管理从抽象的变为具体的、可控的。风险管理技术的完善和发展是商业银行实现稳定发展的根基，经济资本的提出和运用对商业银行在风险管理上进行创新具有极其重要的理论意义和实践价值。一、商业银行基于经济资本的风险