基于经济资本的商业银行全面风险管理体系研究

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1、武汉理工大学博士学位论文基于经济资本的商业银行全面风险管理体系研究姓名：李京元申请学位级别：博士专业：管理科学与工程指导教师：邓明然20091001武汉理T大学博十学位论文章归纳了商业银行全面风险管理组织体系的设计原则及其模式，探讨了如何构建我国商业银行基于经济资本的全面风险管理组织体系。第4章介绍了经济资本计量的基本方法，然后分别对商业银行的市场风险、信用风险和操作风险的相关计量模型进行了分析，对我国商业银行基于经济资本的全面风险管理计量体系的完善和发展提出了对策和建议。第5章论述了商业银行经济资本配置的路线和基本理论，构建了经济资本配置的模型，并对模型进行了实证研究，并针对我

2、国商业银行全面风险管理中经济资本配置存在的问题，提出了改进的建议。第6章把经济资本的概念引入商业银行全面风险管理绩效评价，设计了适合我国商业银行全面风险管理的基于经济资本的绩效评价体系。第7章以实际案例分别对我国大型商业银行和中小商业银行构建基于经济资本的全面风险管理体系进行了实证研究，并提出了有效促进和完善我国商业银行基于经济资本的全面风险管理体系的对策和建议。第8章为全文总结与研究展望。关键词：经济资本，商业银行，全面风险管理体系，风险调整的资本收益率II武汉理_T大学博士学位论文ABSTRACTIntoday’Sworldofcontinuousglobalization，

3、financialliberalizationandfinancialinnovation，commercialbanksarefacingincreasinglycomplexriskenvironment．111eglobalfinancialcrisistriggeredbytheU．S．sub—primecrisisfullyexposedthatcommercialbanksfacetremendousrisks．T11iscrisisatthebeginningofthiscenturyhasshownthatcommercialbanksmustattachgrea

4、timportancetovarioustypesofriskinmarketdevelopmentanditisnecessarytofurtherimproveandstrengthentheriskmanagementsystemtoimprovetheirriskmanagementcapabilities．Inthemodernregulatoryframeworkforcommercialbanks，theabilityofcapitalmanagementdecidesthesizeofthebanks’abilitytogrow,theabilitytowiths

5、tandrisksandtheirmarketcompetitiveness．Riskmanagementalsograduallytransformedintotheriskmanagementsystemwitheconomiccapitalasthecore．Varioustypesofriskmanagementwillbeintegratedwithintheoverallcontextofthebanktoestablishacentralizedandunifiedriskmanagementsystem．111ecurrentresearchindomestict

6、heorycommunityandpracticecirclespayslittleattentiontotheeconomiccapital’Scombinationwimthecommercialbanks’overallriskmanagementsystem．Inthiscontext，in-depthstudyoncommercialbanks’enterprise-wideriskmanagementsystembasedoneconomiccapitalcouldimproveChina’Scommercialbanks’riskmanagementandhasim

7、portanttheoreticalvalueandpracticalsignificance．111edissertationgoesalongwiththefollowinglogicline：theconnotationofcommercialbanks’economiccapitalandenterprise-wideriskmanagement-systemframework··organizationsystem-·measl】rementsystem·-alloca