跳扩散模型下亚式重置期权的定价.pdf

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3、碎；．翻强蠻違纖离喔參楚遵护纖马狂．：：Ｓ族ｉｌｌｉ赚韓聲：苗論遽穿龜；．岩藻錠群讀战学位论文独创性声明本人郑重声明：所提交的学位是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果。本论文中除引文外，所有实验、数据和。有关材料均是真实的本论文中除引文和致谢的内容外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明并表示了谢意。。学位论文作者签名；玉Ｓ７＾日期：＞化．＾八＿学位论文使用授权声明研究生在校攻读学位期间论文王作的知识产权

4、单位属南京师范大学。学校有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可１＾借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可采用影印、复印等手段保存、汇编本学位论文。学校可ｙＡ向国家有关机关或机构送交论文的电子和纸质文档，允许论文被查阅和借阅。（保密论文在解密后遵守此规定）保密论文注释：本学位论文属于保密论文，密级：么年＇保密期限为。学位论文作者签名：式冶指导教师签名：：＾曰期：曰期°：＞女。备／／／目录目录Ｓ要ｉｉｉＡｂｓｔｒａｃｔｉｖ第１章绪论１．１

5、１１研究背景１．２研究现状３１．３本文的章节安排和创新之处５第２章巧备知识７２．１随机分析知识简介７２．２亚式型重置期权知识简介１０２．２．１期权概念１０２．２．２亚式型重置期权及其收益１１第３章资产价格几何平均的分布研究１４３．１１４模型的假设及问题的引入３．２￡ｌｎｌ＋如分布的实证研究１５（）二０Ｘ３．３８资产价格几何平均的分布１第４章巧扩散模型下几何平均亚式重置期权的定价２３４．１３标的资产价格过程２４２期权２４．定价公式

6、第５章结论巧展望３２５．１结论３２．２展望５３２ｉｆｃ谢３５－－ｉＣｏｎｔｅｎｔｓＣｏｎｔｅｎｔｓＡｂｓｔｒａｃｔ（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）ｉｉｉＡｂｓｔｒａｃｔ（ｉｎＥｎｇｌｉｓｈ）ｉｖＣｈａｐｔｅｒ１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１１．１ＴｈｅＢａｃｋｇｒｏｕｎｄｏｆ化ｅ民ｅｓｅａｒｃｈ１１．２ＴｈｅＳｉｔｕａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＲｅｓｅａｒｃｈ３１．３ＴｈｅＡｒｒａｎｅｍｅｎｔｏｆＴｈｉｓＰａｅｒａｎｄ

7、ＴｈｅＩｎｎｏｖａｔｉｏｎｇｐ５Ｃｈａｐｔｅｒ２ＰｒｅｌｉｍｉｎａｒｙＫｎｏｗｌｅｄｇｅ７２．１ＴｈｅＢｒｉｅｆＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎａｂｏｕｔＳｏｃｈａｓｔｉｃＣａｌｃｕｌｕ７ｔｓ２．２ＴｈｅＢｒｉｅｆＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎａｂｏｕｔＡｓｉａｎＲｅｓ巧Ｏｐｔｉｏｎ１０２．２．１ＣｏｎｃｅｔｏｆＯｔｉｏｎｓ１０ｐｐ＇．２．２ＴｈＡｉＲＯｉＩＰｆ２ｅｓａｎｅｓｅｔｐｔｏｎａｎｄｔｓａｙｏｆ］１Ｃｈａｐｔｅｒ３Ｔｈｅ

8、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｏｆｔｈｅｇｅｏｍｅｔｒｉｃａｖｅｒａｇｅａｓｓｅｔ１４３１ＴｈｅＡｓｓｕｉｆｔｈｅＭｏｄｅｌａｎｄＩｎｔｒｏｄｕｃｅｈＰｒｏｂｌ１４．ｍｐｔｏｎｏｔｅｅｍ３．２ＥｍｉｒｉｃａｌＳｔｕｄｏｎｔｈｅＤｉｓｔｒｉｂｕ