商业银行现金资产的管理

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1、第四章商业银行现金资产的管理第一节商业银行现金资产管理的目的和原则第二节存款准备金的管理第三节商业银行现金资产与流动性需求第四节银行流动性需求的预测第五节银行流动性需求与来源的协调管理第一节商业银行现金资产管理的目的和原则一、现金资产的构成（一）现金资产的含义1、狭义的现金资产：银行库存现金2、广义的现金资产：现金和准现金（二）现金资产的构成1、库存现金2、托收中的现金3、在中央银行的存款4、存放同业存款第一节商业银行现金资产管理的目的和原则二、现金资产管理的目的（一）确保银行流动性需要（二）现金资产达到最适度的规模三、

2、现金资产管理的基本原则（一）适度存量控制原则（二）适时流量调节原则（三）安全性原则第二节存款准备金的管理一、存款准备金的类型（一）自然准备金（二）法定准备金（三）一般准备金（四）超额准备金二、法定存款准备金的管理（一）法定存款准备金管理的目的实施货币政策调节货币供应（二）法定存款准备金管理方法调节法定存款准备金比率（三）我国法定存款准备金的历次调整1984年以来的调整情况（中国人民银行网站）第二节存款准备金的管理三、超额准备金的管理（一）影响超额准备金的因素技术因素政策因素经济因素（二）调节超额准备金的方法借入拆出第二节

3、商业银行的现金资产与流动性需求一、银行的流动性需求及其种类（一）流动性需求的概念及特点从静态与动态、狭义与广义的角度来理解1、概念：客户对银行提出的必须立即兑现的资金要求，包括提现要求和贷款要求。2、特点：具有很强的时间性（二）流动性需求的种类1、短期流动性需求2、长期流动性需求3、周期流动性需求4、临时流动性需求第二节商业银行的现金资产与流动性需求短期流动性需求：是一种短期现金需求，季节性是影响其波动的主要因素。长期流动性需求：是一种长期现金需求，主要由银行所服务的社区或者产业的经济发展所决定。周期流动性需求：是一种长

4、期现金需求，主要是由于经济周期性波动所引发的。临时流动性需求：是一种临时的现金需求，是由难以预测的不寻常事件所引发的。第二节商业银行的现金资产与流动性需求二、现金资产与流动性供给（一）银行的现金资产直接形成对流动性的供给银行的现金资产是银行的资金运用（二）资金头寸在银行资金营运中，我国商业银行习惯地将可供商业银行直接、自主运用的资金称之为资金头寸。第二节商业银行的现金资产与流动性需求资金头寸的种类可用头寸：是指扣除了法定准备金以后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。可用头寸也称为可用现金。

5、基础头寸：是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。银行最具流动性的资产，商业银行可以随时动用，用于充当银行一切资金结算的最终支付手段。可贷头寸：是指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金，它是形成银行盈利性资产的基础。第四节银行流动性需求的预测一、流动性供给增加的因素（一）客户存款（二）提供非存款服务所得收入（三）客户偿还贷款（四）银行资产出售（五）货币市场借款（六）发行新股流入银行的流动性供给第四节银行流动性需求的预测二、流动性需求增加的因素（一）客户提取存款（二）合格贷款客户的贷款要求（三）偿还

6、非存款借款（四）提供和销售服务中产生的营业费用和税收（五）向股东派发现金股利对银行的流动性需求第四节银行流动性需求的预测三、流动性供求缺口（一）缺口的形成在任意时点上银行的流动性需求与供给的对比状况决定了在这一时刻银行的净流动性头寸，反映了银行流动性余缺——缺口（正、负）流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态，银行必须不断的处理其流动性问题。（二）缺口的填补当银行面临负的流动性缺口时，就要及时进行资金调剂，补充其流动性；当银行面临正的流动性缺口时，就要决定如何将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产。四、流动性需求预测

7、的方法贷款存款银行流动性（一）因素法（资金来源和运用法）从简单的事实开始：资金头寸需要量=预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量第四节银行流动性需求的预测第四节银行流动性需求的预测步骤：（1）为给定的流动性计划期间预测贷款和存款数额（2）估算出同一计划期内贷款和存款的增减额（3）比较存贷款的变化，预计银行流动性是盈余还是不足。（4）适时采取相应的措施例：P98第四节银行流动性需求的预测（二）资金结构法1、负债的构成及流动性需求游动性货币负债（“热钱”债务）——对利率极为敏感，必须随时应付提现；脆弱性货币负债（敏感

8、资金）——大额存款和非存款负债；稳定性货币负债（稳定资金）——被提取的可能性很小。根据各类负债总额及其相应的流动性准备率计算出各类负债流动性需求量。例P99第四节银行流动性需求的预测2、贷款的构成及流动性需求根据各类贷款的需求计算出各类贷款流动性需求量。3、总流动性需求银行总流动性需求=存款负债的流动性需求+贷款流动