xu 4商业银行现金资产管理

《xu 4商业银行现金资产管理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、第四章商业银行现金资产管理一、现金资产管理的目的和原则二、存款准备金的管理三、现金资产与流动性需求四、银行流动性需求的预测五、流动性需求与来源的协调管理2第四章商业银行现金资产管理第一节现金资产管理的目的和原则一、现金资产管理的目的和原则二、存款准备金的管理三、现金资产与流动性需求四、银行流动性需求的预测五、流动性需求与来源的协调管理二、商业银行流动性管理的必要性流动性管理的必要性流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅直接决定着单个商业银行的安危存亡，对整个国家乃至全球经济的稳定都至关重要。世界上最早的两家银行是1272年和1310年在意大利设立的巴尔迪银行和佩鲁齐银行，均因债

2、务和挤兑问题于1348年倒闭。始于银行挤兑而爆发的1929～1933年的经济大危机，使美国大约1.1万家银行倒闭或被兼并，造成金融混乱。1997年爆发的东南亚金融危机中，泰国、马来西亚、印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑而引发的流动性危机，并迫使大批商业银行清盘，以致引发了一场波及全球许多国家和地区的金融危机。商业银行流动性管理的必要性始于2007年的次贷危机对美国金融造成了非常严重的后果。2008年9月24号，华盛顿互惠银行的倒闭揭开了这场危机的顶点。华盛顿互惠银行成立于1889年，是全美最大的储蓄银行。但是因为陷入次贷危机的漩涡之中导致其资产飞速贬值。银行经营的失败导致了存

3、款人对其经营能力的质疑。而这种质疑最终以挤兑的方式来发泄。2008年9月14号之后的10余天内该银行被挤兑167亿美元。25号宣布倒闭后，美国货币市场被挤兑1500亿美元。该银行倒闭前一周，美国公布7000亿救市方案，倒闭后一周，美国国会颁布《2008紧急经济稳定法》.商业银行流动性管理的必要性第四章第一节商业银行现金资产管理的目的和原则现金资产的构成狭义的现金资产是指银行库存现金。一般意义上理解现金资产是指广义现金资产，即包括现金和准现金。从构成上来看,四类资产属于银行现金资产的范畴：第四章第一节商业银行现金资产管理的目的和原则现金资产管理的目的现金资产与银行安全性和盈利性之间

4、的关系结论：现金资产管理的目的就是要在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总资产的比重，使现金资产达到最适度的规模。8第四章第一节商业银行现金资产管理的目的和原则现金资产管理的原则适度存量控制原则：适度的存量控制既能保证银行的盈利性，也能保证银行的流动性。适度流量调节原则：银行必须根据业务需要调节现金流量，使其达到适度规模。安全性原则：确保现金资产的安全。9第四章商业银行现金资产管理第二节存款准备金的管理一、现金资产管理的目的和原则二、存款准备金的管理三、现金资产与流动性需求四、银行流动性需求的预测五、流动性需求与来源的协调管理第四章第二节存款准备金的管理存款准备金

5、在中央银行的存款由两部分组成：一是法定准备金；二是超额准备金。法定准备金是按照法定比率向中央银行缴存的存款准备金。超额准备金是指在中央银行存款准备金账户中超出了法定存款准备金的那部分存款。超额存款准备金与法定存款准备金有此消彼长的关系。去年法定准备金率变动情况2011-1-2018.5%上调至19%2011-2-2419%上调至19.5%2011-3-2519.5%上调至20%2011-4-2120%上调至20.5%2011-5-1820.5%上调至21%2011-6-2021%上调至21.5%第四章第二节存款准备金的管理法定准备金的计算方法滞后准备金计算法滞后准备金计算法是根据

6、前期存款负债的余额确定本期准备金需要量的方法。这种方法主要适用于银行对非交易性账户存款计算存款准备金。同步准备金计算法同步准备金计算法的基本原理是：以本期的存款余额为基础，计算本期的准备金需要量。这种方法主要适用于商业银行的交易性账户存款计算准备金。第四章第二节存款准备金的管理滞后准备金计算法14第四章第二节存款准备金的管理同步准备金计算法第四章第二节存款准备金的管理法定准备金头寸的管理原则：在满足中央银行法定要求前提下，通过自身努力，尽量使准备金账户最小化。预测：银行法定存款准备金管理需要提前预测在准备金保持期内的各种存款与库存现金的变化状况，据此制定法定存款准备金的具体管理目

7、标。调整：银行将已缴纳的存款准备金余额与实际需要量进行比较，若不足则补足，若多余则减少，以增加可用头寸和相应的收益．第四章第二节存款准备金的管理影响超额准备金需要量的因素存款波动。超额存款准备金需要量与银行存款流出存在正相关关系。贷款的发放与收回。其他因素。对超额存款准备金的影响贷款发放贷款收回它行开户的企业减少超额存款准备增加超额存款准备本行开户的企业增加超额存款准备不变17第四章第二节存款准备金的管理影响超额准备金需要量的其他因素18第四章第二节存款准备金的管理超额存款准备金