COPULA回归函数和方向相依

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1、西南交通大学硕士学位论文Copula回归函数和方向相依姓名：苗迎乐申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：何平20080401西南交通大学硕士研究生学位论文第H页AbstractDepedenceisanimportantpartinprobabilityandstatitics．NowtheusedmeasurearePearsoncoralationKendal王’Sz，Spearman’SP，Buttheyareallnumbers，theycan’treflectthedependencerelationbeteenthe。randomvariablesexactly，Ind

2、ependencemodelingsuchasregression，oneattemptstoprovideafunctionalformthatwillsummarizetherelationshipbeteenresponseandexplanatory．Thetypeoffunctionalrelationshipcoulddependonthemarginalbeohaviorsortheirjointbehaviors．Inthesecondchapter，wewilllookatawayofseparatingthesebehaviors。Wcwillreflecttherelat

3、ionbyusingCopularegressionfunctions．Inchapterthree，undertheassumptionoflinearrelationshipbeteentWOvariablesweprovidealternativesimplemethodofprovingtheexistingconnectingcorrelationcoefficientwiththoseofskewnessofresponseandexplanatoryvariables。Furtherwehavegivenarelationshipbetweencorrelationcoeffic

4、ientandcoefficientofkurtosisofresponseandexplanatoryvariables．Inchapterfour，wedefineandstudytheconceptofdirectionaldependenceinbivariateregressionsettingbyusingCopula．weconsidertwocaseofdirectional磊epende纛ee：o鑫eoriginatingfrommarginalsandtheotheroriginatingfromjointbehaviorofvariables．wealsogenerali

5、zeandclarifytheresultgivenbychapterthree。wealsointroduceameasurethatcanbeemployedforbothtypesofdirectionaldependenceandprovideadetailelookforthelinearcas．e．Wcalsointroduceanadditionalfaceoftortelation．Keywords：Copula，dependence，regressionfunction，directionaldependence西南交通大学曲南父遗大罕学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全

6、了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1．保密口，在年解密后适用本授权书；2．不保密吖，使用本授权书。(请在以上方框内打“√")嚣专霈乒芦觋矿，一1{／日期：伊ocJ·J·训指导老师签名：彳唧蕴日期：咖∥．厂、谚7西南交通大学学位论文创新性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体

7、己经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。本学位论文的主要创新点如下：1．在本文中，首先定义了Copula回归函数，对它的性质行了分析，并对几种具体形式的Copula回归函数进行了认真的研究，同时发现了Copula回归函数的系数与Kendal1f之间的关系。2．利用Copula工具对方向相依进行了推广，定义了两