基于banach空间的拟凸风险测度与价格泡沫问题的研究

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1、分类号密级ＵＤＣｆｉ杳責殘又乂杀ＮＡＮＪＮＧＵＮＶＥＲＳＴＹＯＦＳＣＥＮＣＥ＆ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＩＩＩＩ硕去学位论文基于Ｂａｎａｃｈ空间的拟凸风险测度与价格泡沫问题的研究■（题名和副题名）张盈（作者姓名）指导教师姓名赵培标教授学位类别经济学硕去专业名称金蘇学研巧方向投资组合与风险管理论文提交时间２０１６年１月注１：注明《国际十进分类法ＵＤＣ》的类号。硕±学位论文基于Ｂａｎａｄｉ空间的热凸风险测度与价格泡沫问题的研究作者：张盈指导教师：赵培标

2、教授南京巧工大学２０１６年１月Ｍ．Ｓ．ＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＴｈｅｒｅｓｅａｒｃｈｏｆｕａｓ－ｉｃｏｎｖｅｘｒｉｓｋｑｍｅａｓｕｒｅａｎｄｒｉｃｅｂｕｂｂｌｅｒｏｂｌｅｍｓｂａｓｅｄｏｎｐｐＢａｎａｃｈｓａｃｅｓｍｏｄｅｌｐＢｙＹｉｎｈａｎｇＺｇＳｕｅｒｖ－ｉｓｅｄｂｙｒｏ．ＰｅｉｂｉａｏＺｈａｏｐＰｆＮａｎｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＳｃｉｅｎｃｅ＆ＴｅｃｈｎｏｌｏｊｇｙｇｙＪａｎｕａｒ２０１６ｙ，声明本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本学

3、位论文中，除了加标注和致谢的部分外，不包含其他人己经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料一。与我同工作的同事对本学位论文做出的贡献均己在论文中作了明确的说明。研究生签名：妻餐取如《年月＾日｝学位论文使用授权声明南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档＾１，可１＾借阅或上网公布本学位论文的部分或全部內容，可Ｗ向有关部口或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。研究生签名：一乃／《年月＞日处唇多（硕±学位论

4、文基于Ｂａｎａｃｈ空间的拟凸风险测度和价格泡沫问题的研究摘要金融市场的风险度量己经成为银行、证券、保险等行业的投资者和相关监管部口经一、ＶａＲ、ＣＶａＲ、济活动的核也，：方差致性风。金融风险度量的基本理论与方法譬如险测度、凸风险测度、拟凸风险测度等等，历经数十年的理论创新和不断完善，风险测一一度理论己经取得了系列丰硕的研究成果。然而，由于公理化的致风险测度等所依赖一的条件极为严苛，，与现实问题之间有定的差距所Ｗ探寻有效合理刻画风险分散和流一动性风险的测度问题背景，，近年来受到学术界专家学者的广泛关注。本文正是基于这研究Ｂａｎａｄｉ

5、空间拟凸风险测度及其应用问题。一，最近，Ｋｏｕｎｔｚａｋｉｓ提出了Ｂａｎａｃｈ空间的致性风险测度的相关理念并且结合价一些有意义的研究成果格泡沫理论，对风险测度空间进行分解，得出了。本文在Ｋｏｕｎｔｚａｋｉｓ研究工作的基础上，研究了基于Ｂａｎａｃｈ空间下拟凸风险测度，给出了相应的Ｂａｎａｄｉ空间中拟凸风险测度的表示定理及价格泡沫的刻画等结果。首先，给出了Ｂａｎａｄｉ空间下拟凸风险测度的定义，进而给出Ｂａｎａｃｈ空间中拟凸风险测度的一个表示定理；研巧了拟凸风险测度相关特质。其次，定义了拟凸风险测度下的不确定空间，同时给出了不确定空间的判

6、别标准和相应的例子。，最后，利用不确定空间的特征给出价格泡沫问题的合理的解释。一本文所得的结果巧视为Ｋｏｕｎｔｚａｋｉｓ所研究结果的个自然推广。关键词，Ｂａｎａｃｈ空间，表示定理，价格泡沫理论，序空间：拟凸风险测度１Ａｂｓｔｒａｃｔ硕ｉｂ学位论文ＡｂｓｔｒａｃｔＴｈｅｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｆｒｉｓｋｉｎ打ｎａｎｃｉａｌｍａｒｋｅｔｓｈａｄｂｅｃｏｍｅｔｈｅｃｏｒｅｏｆｔｈｅｉｎｄｕｓｔｒｙｉｎｖｅｓｔｏｒｓａｎｄｔｈｅｒｅｌｅｖａｎｔｒｅｇｕｌａｔｏｒｙａｕｔｈｏｒｉｔｉｅｓｏｆｔｈｅ

7、ｅｃｏｎｏｍｉｃａｃｔｉｖｉｔｙ．Ｔｈｅｏｒｉｅｓａｎｄｍｅｔｈｏｄｓｏｆｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｆｆｉｎａｎｃｉａｌｒｉｓｋｓｈａｄａｌｏｔ，ｓｕｃｈａｓＶａＲ，ＣＶａ民，ｃｏｈｅｒｅｎｔｒｉｓｋｒｓｅａｓｕｒｅ－打ｖｅｘｒｓｓｕｒｅｅｎｍｅａｓｕｒｅＣＯ打ｖｅｘｉｋｍｕａｓｉｃｏｉｋｍｅａｍｔａ打ｄｓｏｏｎ．Ａｆｔｅｒｄｅｃａｄｅｓｏｆ，，ｑｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅｔｈｅｏｒｈａｄａｃｈｉｅｖｅｄｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｒｅｓｅａｒｃｈｒｅｓｕｌｔ

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