基于CVaR风险测度标准的价格补贴策略下的协调研究

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1、第２２卷第２期运筹与管理Ｖｏｌ．２２，Ｎｏ．２２０１３年４月ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＳＲＥＳＥＡＲＣＨＡＮＤＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＳＣＩＥＮＣＥＡｐｒ．２０１３基于ＣＶａＲ风险测度标准的价格补贴策略下的协调研究１～３１～３１～３４吴安波，李刚，孙林岩，孙荣庭（１．西安交通大学管理学院，西安７１００４９；２．过程控制与效率工程教育部重点实验室，西安７１００４９；３．机械制造系统工程国家重点实验室，西安７１００４９；４．长安大学经济与管理学院，西安７１００６４）摘要：基于条件风险值模型（ＣＶａＲ），探讨了在一个风险中性制造商和一个风险规避

2、零售商组成的制造商领导的斯塔克伯格博弈供应链中，制造商如何与风险规避零售商订立批发价契约以最大化其期望利润的问题。设计了价格补贴的契约协调机制，给出了该机制下风险规避程度对零售商和制造商最优决策的影响。证明了在一定的实施条件下，制造商通过设立价格补贴机制，可改善供应链双方利润与供应链效率。最后，用算例验证了模型和理论分析的可行性。关键词：供应链协调；价格补贴；ＣＶａＲ；风险规避中图分类号：Ｆ２２４．３文章标识码：Ａ文章编号：１００７-３２２１（２０１３）０２-００４４-１３ImpactofRiskAversiononOptim

3、alDecisionsinMarkdownMoneyContract１～３１～３１～３４ＷＵＡｎ-ｂｏ，ＬＩＧａｎｇ，ＳＵＮＬｉｎ-ｙａｎ，ＳＵＮＲｏｎｇ-ｔｉｎｇ（１．SchoolofManagement，Xi’anJiaotongUniversity，Xi’an７１００４９，China；２．TheKeyLaboftheMinistryofEducationforProcessControlandEfficiencyEngineering，Xi’an７１００４９，China；３．TheStateKeyLabforManu-f

4、acturing，Xi’an７１００４９，China；４．SchoolofEconomicsandManagement，Chang’AnUniversity，Xi’an７１００６４，China）Abstract：Ｗｅｃｏｎｓｉｄｅｒａｎｅｗｓｖｅｎｄｏｒｐｒｏｂｌｅｍｉｎａｓｕｐｐｌｙｃｈａｉｎｔｈａｔｃｏｎｓｉｓｔｓｏｆａｒｉｓｋ-ｎｅｕｔｒａｌｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒａｓｔｈｅＳｔａｃｋｅｌｂｅｒｇｌｅａｄｅｒａｎｄａｒｉｓｋ-ａｖｅｒｓｅｒｅｔａｉｌｅｒａｓｔｈｅｆｏｌｌｏｗｅｒ．ＩｎａＣｏｎｄｉｔｉｏｎａｌＶａｌｕｅ-

5、ａｔ-Ｒｉｓｋ（ＣＶａＲ）ｆｒａｍｅｗｏｒｋ，ｗｅｅｘａｍｉｎｅｈｏｗｔｈｅｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｃｏｎｔｒａｃｔｓａｗｈｏｌｅｓａｌｅ-ｐｒｉｃｅａｇｒｅｅｍｅｎｔｗｉｔｈｉｔｓｒｅｔａｉｌｅｒｔｈａｔｍａｘｉｍｉｚｅｓｉｔｓｐｒｏｆｉｔ．Ｗｅａｌｓｏｐｒｏｐｏｓｅａｍａｒｋｄｏｗｎ-ｍｏｎｅｙｐｏｌｉｃｙｔｈａｔｃａｎａｃｈｉｅｖｅｓｕｐｐｌｙｃｈａｉｎｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ．Ｗｅｓｔｕｄｙｔｈｅｉｍｐａｃｔｏｆｔｈｅｄｅｇｒｅｅｏｆｒｉｓｋａｖｅｒｓｉｏｎｏｎｔｈｅｒｅｔａｉｌｅｒ’ｓａｎｄｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒ’

6、ｓｏｐｔｉｍａｌｄｅｃｉｓｉｏｎｓ．Ａｎｄｗｅｓｈｏｗｈｏｗｔｈｅｍａｎｕ-ｆａｃｔｕｒｅｒｓｅｔｓａｍａｒｋｄｏｗｎｍｏｎｅｙｃｏｎｔｒａｃｔ，ｗｈｉｃｈｅｎｈａｎｃｅｓｂｏｔｈｐｒｏｆｉｔｓｏｆｔｗｏｐａｒｔｉｅｓａｎｄｉｍｐｒｏｖｅｓｓｕｐｐｌｙｃｈａｉｎｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ．Ｆｉｎａｌｌｙ，ｗｅｄｅｓｉｇｎｎｕｍｅｒｉｃａｌｅｘａｍｐｌｅｓｔｏｖｅｒｉｆｙｔｈｅｆｅａｓｉｂｉｌｉｔｙｏｆｔｈｅｍｏｄｅｌａｎｄｔｈｅｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌａｎａｌｙｓｉｓ．Keywords：ｓｕｐｐｌｙｃｈａｉｎｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ；

7、ｍａｒｋｄｏｗｎｍｏｎｅｙｃｏｎｔｒａｃｔ；ＣＶａＲ；ｒｉｓｋａｖｅｒｓｉｏｎ０引言由于供应链中各参与方分散决策导致供应链整体效率低于集中决策供应链，所以实施契约来协调分散式供应链成为近年来学者的关注焦点。现有供应链协调方面的研究大都假设消费需求为确定的，且供应链决策者为风险中性。而在供应链实践中，随着易逝商品（例如：时装、消费性电子产品）生命周期越来［１］越短，易逝商品的订货量在很大程度上主要依赖于下游的需求波动，以及决策者的风险规避行为。因此，现实中的需求经常随着外部环境的变化而产生波动，并且风险中性的假设无法准确反映出决

8、策者的偏好。为了能更加准确的描述现实中供应链的运作情况，本文以包含一个风险中性制造商和一个风险规避收稿日期：２０１２-０５-０２基金项目：国家自然科学基金资助项目（６１１７４１７１）；中央高校基本科研业务费专项资金资助项目（Ｓｋ２０１００３４）；西安市软科学基金资助项目（ＳＦ