基于高频数据的统计套利策略分析及实证研究

《基于高频数据的统计套利策略分析及实证研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、分类号Ｆ８３０单位代码：１０４２２；２０１別１Ｍ８密级；：公巧学号心ｔ鐵化ＡＮＤＯＮＧＵ饥ＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ＊于离ｉ頻数据的统计＊利策＊Ｓ分析论文题目：及实证研究ＴｈｅＲｅｓｅａｒｃｈｏｆＳ化ｔｉｓｔｉｃａｌＡｒｂｉｔｒａｇｅＢａｓｅｄｏｎ－ｕｅｎｘｕｈｅＨｉｈＦｒｅｔＤａ化ｒｅｔｇｑ化ｏｆｌｍｌｅＦａｎｄＥｍｐｉｒｉｃａｌＡｎａｌｙｓｉｓ作者姓名巧巧巧数学学换培养单位

2、励学与金店复专业名称吴巧Ｗ指导教师合作导师２０１妊５月２３日分类号：单位代码：１０４２２密级：学号：ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓ１：ｅｒＤｅｒｅｅｇ论文题目；著５禹據ｆｅ挑化妹种棄利ｆ路知巧＂々象ｉ正种资＇ｈＲｅｃｈＳＵＶｉｙｔｋａｌｋｒｈｒｔｍＢａ＾ｅｄｍＩｔ，ｓｅａ／＾－诚良ＨｈＴｒＭｉＰ口的托下从化化｝叫戶４＾ｉＩｍｆ＾ｎ於＞５ＭｉＪｍａＵｐ岭作者姓名與不ｉ４奇培养单位新

3、；｜｜照专业名称ＡｉｋＭＭＭｉｌ：指导教师矣綠袁ａ食合作导师２。＾年５月２３日原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本论文的研究作出重要贡献的个人和集体，均己在文中明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。斬３。＇各．５．巧论文作者签名：＿：令巧日期＿＿关于学位论文使用授权的声明、本人完全了解山东大学有关保留使用学位论文的规定，

4、同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阔和借阅；本人授权山东大学可将本学位论文全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。（保密的论文在解密后应遵守此规定）论文作者签名导师签名Ｍ心巧３山东大学硕±学位论文目录中文摘要ＩＡｂｓｔｒａｃｔＩｌｌ一第￥绪论１１１．选题背景及研究意义１．１２研究方法与内容框架２１３．国内外研巧文献综述３１．３．１国外研究综述３

5、１．３．２国内研巧综述６第二章统计套利概述９．２１统计套利的基本原理９．２２统计套利的理论定义９２３．统计套利和无风险套利１１２．４统计套利的基本类型１１１４第Ｈ章统计套利交易模型的设计．３１交易资产的选择１４３丄１１４资产配对的两种方法３丄２协整１６３丄３１８误差修正模型３．２１９交易资产配比的确定及价差序列的计算３．３价差序列波动性的拟合２０３．３１２０．ＧＡＲＣＨ模型－－１山东大学硕±学位论文－３．３ｉｎ．２Ｏｒ

6、ｎｓｔｅＵｈｌｅｎｂｅ浊过程２２３．３．３己实现波动率２３３．４交易规则和交易信号的构造２６３４１．．交易规则和交易信号的基本介绍２６３．４．２本文交易规则和交易信号的介绍２７３．５统计套利结果评价指标２９３．６实证分析步骤３０第四章基于股指期货高频数据的统计套利实证分析３１４．１数据的来源及处理３１．４２数据检验与价差序列３１４．２．１相关性检验３１４．２．２平稳性检验３２４．２．３协整检验３３４．２．４误差修正模型３５４．２．５价

7、差序列３６４．３统计套利模型样本内与样本外套利检验３７４．３．１样本内套利检验３７４．３．２样本外套利检验４８结论与展望５６参考姚５８致谢６３－ＩＩ－山东大学硕±学位论文ＣＯＮＴＥＮＴＳＣｈｉｎｅｓｅＡｂｓｔｒａｃｔＩＥｎｇｌｉｓｈＡｂｓｔｒａｃｔＩｌｌＣｈａｐｔｅｒ１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１１．１ＢａｃｋｇｒｏｕｎｄａｎｄＭｅａｎｉｎｇｏｆｔｈｅＲｅｓｅａｒｃｈ１１２Ｍｅｄｄｈ．ｔｈｏｓａｎＳｔｒｕｃ

8、ｔｕｒｅｏｆｔｅＲｅｓｅａｒｃｈ２１．３ＦｏｒｅｉｇｎａｎｄＤｏｍｅｓｔｉｃＬｉｔｅｒａｔｕｒｅＲｅｖｉｅｗ３１．３．１ＦｏｒｅｉｎＬ化ｅｒａｔｕｒｅＲｅｖｉｅｗｇ３１．３．２ＤｏｍｅｓｔｉｃＬ化ｅｒａｔｕｒｅＲｅｖｉｅｗ６Ｃｈａｐｔｅｒ２Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏ凸ｏｆＳｔａｔｉｓｔｉ