中国国债期货基差套利研究

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1、分类号；Ｆ８３（Ｋ９１单位代巧：１０４２２密级！公巧学号：２０１３１１３２９乂乂多ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｒｅｅｇ论文题目：中国国巧期货》差套利研究ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＢａｓｉｓＡｒｂｉｔｒａｇｅｏｆＴｒｅａｓｕｒｙＢｏｎｄＦｕ化ｒｅｓｉｎＣｈｉｎａ作者姓名故圣明培养单位金１１研巧皮专业名称金》学指导教师石玉ｉｔ教巧合作导师２０１６年５月１６日分类号：怖Ｏｆｌｌ单位代码：

2、１０４２２密级：学号：７０切）议／静Ｍ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｒｅｅｇ论文题目：今曾简後其棘基奏套刺鮮碱Ｒｃｗｃｉ＼ｏｎＢｏｓｋ却７＾紙細Ｍ｜Ｖｉ（ＪｉＨｍ作者姓名則呈巧培养单位娜哪诉盼专业名称么输隻指导教师巧至峰救捻合作导师ｔ占ＴＰ／年ｒ月１日原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果

3、。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中！＾明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：準離日期：鄉ｓ＇Ｕ关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可将本学位论文的全部或部分レ、内容编入有关数据库进行检索，可ッ采用影印缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。＂呆密论文在解密后应遵守此规定）、论文作者签名：部冬嘴导师篇名：石＾嗅日期；碎Ｓ

4、化／山东大学硕±学位论文目录中文摘要Ｉ英文摘要ＩＩ第１章绪论１１１１．研巧背景与意义１丄１研巧背景１１丄２研巧意义１１．２文献综述２１２２．．１国外文献１．２．２国内文献３１．３本文结构３第２章国债期货概述４２．１国债期货简介５２丄１国债期货的定义５２丄２国债期货的特点５２丄３国债期货的功能６２．２国债期货的历史与现状７２２１７．．国债期货的历史２２２．．国债期货的现状９２．３我国国债期货的首次试点１０２３

5、１．．１国债期货首次试点简介０２．３．２国债期货首次试点失败原因１１２．４我国国债期货的重新推出１１第３章我国国债期货合约１３３．１中金所国债期货合约１３３丄１中金所国债期货介绍１３３丄２中金所国债期货运行情况１５３２国１．债期货合约要素６３．２．１转换因子１６３．２．２基差１６３．２．３隐含回购率ＩＲＲ１７（）３．２．４最便宜可交割券（ＣＴＤ１７）第４章国债期货基差套利分析１９４．１套利１９山东大学硕±学位论文４．２基差套利交易１９４．２

6、．１基差套利交易概述１９４．２．２基差套利交易头寸调整２０４．２．３基差套利交易中的期权２２４．３基差套利交易的损益２６４２９．４基差套利交易的风险第５章国债期货基差套利实证分析３１５１３１．数据选取５．２平稳性检验３２５．３协整检验３３５．４误差修正模型３４５．５套利交易实证结果３５７５．６结论与展望３参考文献３９＾£４２山东大学硕±学位论文ＣＯＮＴＥＮＴＳＣｈｉｎｅｓｅＡｂｓｔｒａｃｔＩＥｎｇｌｉｓｈＡｂｓｔｒａｃｔＩＩ

7、Ｃｈａｐｔｅｒ１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１１．１ＲｅｓｅａｒｃｈＢａｃｋｇｒｏｕｎｄａｎｄＳｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ１１．１．１ＲｅｓｅａｒｃｈＢａｃｋｇｒｏｕｎｄ１１？１．２ＲｅｓｅａｒｃｈＳｉｎｉ巧ｃａｎｃｅ１ｇ１２ＬｔＲ．ｉｅｒａｔｕｒｅｅｖｉｅｗ２１．２．１ＦｏｒｅｉｇｎＬｉｔｅｒａｔｕｒｅＲｅｖｉｅｗ２１．２．２ＤｏｍｅｓｔｉｃＬｉｔｅｒａｔｕｒｅＲｅｖｉｅｗ３１．３ＰａｐｅｒＳｔｒｕｃｔｕｒｅ３Ｃｈａｔｅｒ２ＯｖｅｒｖｉｅｗｏｆＴ

8、ＢｏｎｄＦｕｔｕ４ｐｒｅａｓｕｒｙｒｅｓ２．１ＢｒｉｅｆＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏｆＴｒｅａｓｕｒｙＢｏｎｄＦｕｔｕｒｅｓ５ｗ２．１．１ＣｏｎｃｅｐｔｏｆＴｒｅａｓｕｒ