面向金融系统性风险的我国宏观审慎监管研究

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1、首都经济贸易大学硕士，学位论文论文题El：面向金融系统性风险的我国宏观审慎监管研究院系：金塾堂瞳专业：金塾鲎学号：作者：白洁指导教师：墨堡泣完成El期：2Q!≥生3旦独创性声明I掣燃

2、!{j}嬲本人郑重声明：今所呈交的《由碴ji】卺删湘致啪魄文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所知，文中除了特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的内容及科研成果，也不包含为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或证书所使t+1过的材料。作者签名：日期：丝年上月卑日关于论文使用授权的说明本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的有关规定，即：学校有权

3、保留送交论文的复印件，允许论文被查阅、借阅或网络索引；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采取影印、缩印或其它复制手段保存论文。(保密的论文在解密后应遵守此规定)多哟隰巫年』月4日首都经济贸易大学硕士学位论文《面向金融系统性风险的我国宏观审慎监管研究》摘要从1994年的墨西哥金融危机、1997年的亚洲金融风暴到1998年的俄罗斯金融危机，再到2007年席卷全球的美国次贷危机以及从2008年起至今愈演愈烈的欧洲主权债务危机，一次次频繁发生的金融危机提醒人们，在整个金融市场中的系统性风险以其影响的广泛性、深刻性及延续时间的长久性会对一国经济与金融各系统造成重创，并可能演化为席卷全球的经济

4、、金融恐慌。而传统的立足于单个金融机构内风险控制的微观审慎监管体系并不足以维护金融体系的健康和稳定，由于经济和金融活动的关联性与外部性特征，金融风险可能突破单个机构的范围而在整个金融系统内传递。又鉴于系统金融风险具有的外部性、蔓延性、关联性等特征，系统风险的控制和管理必须依靠更高层面的统领全局角度的宏观审慎监管，于是加强宏观审慎监管、防范金融系统性风险已经日益成为金融监管领域的研究热点。本文在认识相关概念内涵的基础上，分析了宏观审慎监管对系统性风险防范的理论基础，并从两个维度层面概括总结了现行的系统风险管理方法与工具，为下文探究我国宏观审慎监管领域建设奠定了原理与方法论基础。接着本文客

5、观分析了目前我国宏观审慎监管现况及存在的问题，并提供了国际宏观审慎监管领域内的研究成果与发展经验，最后在借鉴国际经验并结合我国金融市场和监管现况的基础之上，提出了改善我国宏观审慎监管、构建健全完善的我国宏观审慎监管框架的发展思路与具体建议。关键词：宏观审慎监管金融系统性风险时间维度横截面维度国际借鉴AbstractFromMexicofinancialcrisisin1994，theAsianfinancialcrisisin1997，totheRussianfinancialcrisisin1998，andtheU．S．substandardmortgagecrisisthatspr

6、eadoutallovertheworldin1997andthemoreandmoerseriousEuropeansovereigndebtcrisissince2008．Moreandmorefrequentfinancialcriseshasremindedpeoplethatasvstemicriskinthewholefinancialmarketmayinflictheavylossesononecountry’economicandfinancialsystembyit’Suniversality,profundityandcontinuing，andmayevolut

7、eintoacrossglobaleconomicandfinancialpanic．Whilethetraditionalriskcontrolmethodofmicroprudentialsupervisionsystemwhichisbasedonasinglefinancialinstitutioncan’tmaintainthehealthstabilityofthefinancialsystem．Financialrisksmaybreakthroughthescopeofindividualinstitutionsandtransferinthefinancialsyst

8、em，becaluseoftherelevanceandexternalcharacteristicsoftheeconomicandfinancialactivities．Inviewofthesystemicfinancialriskhavingthecharacteristicsofextemality,creeping，andrelevance，thecontrolandmanagementofsystemriskmustrelyonh