银行业系统性风险及宏观审慎监管研究

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1、学校代码：10036诞UIE，L--·一例Univers。t钟yof．n芗te钎rnaUonalBu贸sines易sand声Econ学omics硕士学位论文银行业系统性风险及宏观审慎监管研究培养单位：金融学院专业名称：金融学研究方向：商业银行风险管理作者：丁东娇指导教师：孙杰、杜冬云论文日期：二。一三年五月TheResearchontheSystematicRiskofJ^‘‘—^●■■’●IIGbineseG0mmerCIaIbanKanaMacro--prudentialSupervision学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论

2、文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：了薅畸沙哆年多月乙日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提

3、供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：了。东何导师签名：易J、获劫l≥年多月力El≥∥；年／月≥扫摘要2008年美国金融危机的爆发彰显了关注系统性风险和维持宏观金融稳定的重要性，银行系统性风险具有很强的隐匿性、积累性和传染性，对国际金融体系和全球的实体经济都会造成巨大的负外部影响。传统的微观审慎监管为主的金融监管方式对系统性风险的预防与监

4、控无能为力，不能只关注单个行业或者单个金融机构的风险防范，加强宏观审慎监管才是防范银行系统性风险的关键。近年来，我国监管层越来越重视银行系统性风险的管理，“十二五”规划提出，要构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架，建立健全系统性金融风险防范预警体系、评估体系和处置机制。2013年1月14日，银监会2013年工作会议指出，要切实防范和化解金融风险，把守住不发生系统性和区域性风险底线作为首要任务，加强监管政策的研究，完善微观审慎与宏观审慎有机结合的监管政策体系。本文将首先阐述银行业系统性风险的来源及其主要特征，然后从不同层面对我国银行业系统性风险

5、进行现实分析。接着进行实证分析，测度我国上市商业银行的系统性风险贡献度，最后介绍宏观审慎监管的内涵和重要性，讨论我国银行业宏观审慎监管框架。经过研究发现，国有商业银行的系统性风险贡献度比较高，风险溢出和传染效应高于股份制商业银行和城市商业银行。银行机构不仅要提高自身的风险管理水平，还要降低来自其他银行机构的风险溢出效应。因此，传统的微观审慎监管已经不能满足需求，我国应该加强宏观审慎监管，防范和减弱银行系统性风险。我国的宏观审慎监管目标框架应该包括：建立能够识别形成中国金融市场系统性风险的指标体系，并且可以准确测量这些指标；构建逆周期性的监管体

6、系，维持应对极端风险的资本准备；在宏观审慎监管下进行充分地信息披露，并且充分进行跨部门的交流；中央银行和监管机构协调配合使用货币政策。关键词：商业银行，银行系统性风险，宏观审慎监管AbstractTheoutbreakofthefinancialcrisisin2008highlightsthefocusonsystemicriskandtheimportanceofmaintainingmacroeconomicandfinancialstability．Banksystemicriskwillcauseahugenegativeexter

7、nalinfluencesontheintemmmionalfinancialsystemandtheglobaleconomy．Traditionalmicro-prudentialsupervisionofthesystemicriskispowerless．Weshouldstrengthenmacro—prudentialsupervisiontopreventbanksfromsystemicrisk．Intherecentyears，China'sregulatorshaveputmoreandmoreattentiontothe

8、managementofthebanksystemicrisk．”TwelfthFive-YearPlan”putforwardtothebuildingofthe