宏观审慎管理视角下我国银行系统性风险监管研究

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1、学校代号10532学号B12180019分类号密级博士学位论文宏观审慎管理视角下我国银行系统性风险监管研究学位申请人姓名冯超培养单位金融与统计学院导师姓名及职称张强教授学科专业金融学研究方向金融分析与管理论文提交日期2016年3月29日学校代号：10532学号：B12180019密级：湖南大学博士学位论文宏观审慎管理视角下我国银行系统性风险监管研究学位申请人姓名:冯超培养单位:金融与统计学院导师姓名及职称:张强教授专业名称:金融学论文提交日期:2016年3月29日论文答辩日期:2016年6月4日答辩委员会主席:杨胜刚教授TheResearchontheBanki

2、ngSystematicRiskinChinaunderMacroprudentialRegulationbyFengChaoB.E.(JiaxingUniversity)2009M.E.(HunanUniversity)2011AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftheRequirementsforthedegreeofDoctorofEconomicsinFinanceintheGraduateSchoolofHunanUniversitySupervisorProfessorZHANGQiangMarch,2016

3、湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加示注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中从明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名；＆日期兴辟巧巧学位论女版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查閲和借阅。本人授权湖南大学可臥将本学位论文的全部或部

4、分内容编入有关数据库进行检索，可臥采巧影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１、保密□。，在年解密后适用本授权书２、不保密囚。＂＂（请在Ｗ上相应方框内打Ｖ）Ｓ＾作者签名：日期劝Ｍ尿日导师签名：曰期月巧＞！倘｜采方么Ｉ博士学位论文摘要2008年美国金融危机爆发以后，金融机构的脆弱性彻底暴露出来，宏观审慎管理越来越受到人们的重视。人们逐渐认识到微观审慎管理的局限性，维护金融体系的安全稳定应该重视宏观审慎的管理思想。于是众多学者开始研究宏观审慎管理，在国内外学者的共同努力下，宏观审慎管理的理论研究有

5、了很大的进展。但是结合我国实际经济发展情况，如何将宏观审慎管理的理念运用到实际系统性风险管理上还需要进行大量的理论与实践研究。因此，研究宏观审慎管理视角下银行系统性风险的监管机制对整个金融体系的安全稳定具有迫切的现实意义。本文遵循从理论到实践的研究路径。理论上研究宏观审慎管理的思想，分析银行系统性风险产生与传导机制；实践上回顾了国内外在宏观审慎管理与银行系统性风险监管上的不断探索与改革创新。本文以银行系统性风险与宏观审慎管理思想的理论基础为起点展开研究。系统性风险的形成，简单来说就是经济体受到冲击，再加上互相之间的传染，导致系统性风险的产生。银行系统性风险具有传

6、染性、隐匿性、危害性等特点，可以通过银行间业务渠道、信息传染渠道、影子银行渠道进行传导，再加上金融体系的脆弱性以及金融主体行为的同质性，更加加剧了系统性风险的传导。宏观审慎管理理念相对于微观审慎管理更为全面，突破了微观审慎管理的局限性，微观审慎管理与宏观审慎管理是对立统一的存在。以理论为基础，结合实际操作中的全面风险管理理论及危机处理4R理论，本文提出构建事前防范、事中监测、事后应对三位一体的银行系统性风险监管模式，将宏观审慎管理思想运用到银行系统性风险监管中去。并针对事前防范、事中预测、事后应对这三大环节分别进行实证研究，即进行银行系统性风险的预警研究、评估研

7、究、处置研究，与三位一体风险监管模式中的事前、事中、事后三个阶段一一呼应。银行系统性风险的预警研究。本文运用三大经典预警方法中的KLR信号法对我国银行业的风险水平进行了预警研究，从微观审慎指标、宏观审慎指标、市场综合指标三个层次选取资本充足率、GDP增长率、市场结构等十个指标对我国银行业系统性风险情况进行监测，构建银行风险指数，与预警指数相对比完成对银行业的风险预警研究。银行系统性风险的评估研究。本文运用预期期望损失（SES）方法，结合我国商业银行实际情况对我国商业银行系统性风险进行时间维度和横截面维度的测算，现有文献对银行系统性风险的测度方法主要局限于指标分析

8、法和网络结构法，这两种方