基于宏观审慎视角的银行系统性风险研究.pdf

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1、中文图书分类号：F830.2基于宏观审慎视角的银行系统性风险研究学生姓名：张娜所在院系：金融学院专业名称：金融学研究方向：银行经营与管理届别：2012届导师姓名：郭世坤教授张长全副教授论文完成时间：2011年10月独创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得安徽财经大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。签名：日期：关于论文使

2、用授权的说明本人完全了解安徽财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。（保密的论文在解密后应遵守此规定）签名：导师签名：日期：安徽财经大学硕士学位论文基于宏观审慎视角的银行系统性风险研究内容摘要由美国次贷危机引发的全球金融危机凸显了关注系统性风险，维护金融稳定的重要性，因此，国际社会对危机的爆发与蔓延进行深入剖析与反思以寻求防范系统性风险的有效方法。在诸多危机动因和引发根源的分析结论中，一个基本共识就是：金融监管体系严重滞后于金

3、融发展是危机产生和蔓延的关键性因素。当前，各国监管者对金融机构进行的微观审慎监管关注的是单个机构的经营状况与风险，并不足以防范金融机构间的关联性和金融体系的顺周期性引发的系统性风险，因而，着眼于整个金融体系的宏观审慎监管成为改革的方向。近年来，我国金融体系整体运行比较稳健，在此次危机中受到的冲击也比较小，但也存在着不容忽视的系统性风险隐患。银行业在我国金融体系中占据核心地位，银行的稳定至关重要，因此，借鉴国际经验，从宏观审慎的角度研究银行系统性风险的生成机制与监管措施是具有前瞻性意义的。本文遵循提出问题、分析问题和解决问题的基本思路，采用理论分析与实证分

4、析相结合的方法进行研究。文章首先综述了国内外关于系统性风险的研究现状，在此基础上分析了银行系统性风险的内涵、本质特征和理论成因。接着从宏观审慎监管的两个维度，即截面维度和时间维度研究了银行系统性风险的生成机制和评估方法：在截面维度，阐述了系统重要性机构尤其是关联性在银行系统性风险的生成与扩散中的关键作用，并研究了评估银行系统性风险的矩阵法和网络模型法及其应用；在时间维度，实证分析了我国银行信贷的顺周期性，研究了银行体系的内在顺周期性及其经营规则的顺周期性引发系统性风险的内在机制，并构建了一个评估银行系统性风险的指标体系。最后，结合宏观审慎监管的国际研究成

5、果和我国银行业的现实，提出防范系统性风险的政策建议。关键词：银行系统性风险，宏观审慎，系统重要性，顺周期性基于宏观审慎视角的银行系统性风险研究ABSTRACTRESEARCHONBANKINGSYSTEMICRISKBASEDONMACRO-PRUDENTIALPERSPECTIVEABSTRACTTheinternationalfinancialcrisisoriginatedfromtheU.S.subprimecrisishighlightstheimportanceofcontrollingsystemicrisksandmaintainingf

6、inancialstability.Asaresult,theinternationalsocietyhasdelvedintoandreflectedontheoutbreakandspreadofcrisis,onthepurposeofseekingeffectivemethodstopreventsystemicrisks.Amongthevariousdiagnosesofthecausesofthecrisis，abasicconsensusisthatthelaggingoffinancialregulationsystembehindfi

7、nancialdevelopmentisacriticalfactorfortheoutbreakandspreadofthecrisis.Atpresent,themicro-prudentialsupervisiononfinancialorganizationsimplementedbysupervisorsfromvariouscountries,focusedontherisksandmanagementofsingleinstitution，isnotsufficienttoavoidsystemicrisksincurredbycorrel

8、ationbetweenfinancialinstitutionsandproc