c商业银行组合风险管理应用研究

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1、厦门大学学位论文原创性声明本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。另外，该学位论文为()课题(组)的研究成果，获得(。)课题(组)经费或实验室的资助，在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)声明人(签名)：加陟年)月l工El厦门大学学位论文著作权使用声明本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指

2、定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。本学位论文属于：()1．经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于年月日解密，解密后适用上述授权。(-4)2．不保密，适用上述授权。(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上

3、述授权。)．⋯c㈣：扣明砷年)月I≯日摘要2008年以来的金融危机中，商业银行出现不能对各类风险进行整体上的把控，部分银行发生重大损失，甚至倒闭，究其根本原因是，没有切实重视组合风险管理。各商业银行应通过对各类风险在整体上的把控和资产组合的主动安排，对资产组合实施积极主动的管理，实现资源最佳配黄，平衡风险和收益，谋求资本约束下资本回报的最大化；应通过积极地组合风险管理，防范整体性风险，保障银行持续经营，以实现价值二次创造，促进业绩的稳步增长。本文通过对商业银行组合风险的理论研究、应用案例分析等等，探讨了商业银行组合风险的管理方式。本文首先从组合风险的理论发展、基础概念入手，分析

4、了商业银行组合风险的主要特点和一般规律，如风险计量的统计学原理、组合风险的波动性、相关性等；其次介绍了管理组合风险的方法，如经济资本、风险回报率、最优化理论；最后，通过对组合风险在商业银行的应用，主要是最优化模型在某分行行业决策中的应用来说明组合风险的有效性。'关键词：商业银行组合风险管理经济资本最优化理论AbstI-dctAbstractInthe2008financialcrisis，itappearsthatcommercialbankscouldnotmanagevarioustypesofriskintegrally．Portfolioriskmanagement，t

5、hefundamentalreasonwhichdrivingsomebankshavesignificantlossesorevenbankruptcyisnotreallyemphasizedincommercialbanks．Commercialbanksshouldapplyportfoliomanagementthroughactivecontrolandarrangerisks，SOthattheycanachievethethreegoals：optimallyallocatingresources，balancingriskandreturn,seekingto

6、maximizereturnoncapital．What’Smore，thecommercialbanksshalldefendtheoverallrisk，promotethesteadygrowthperformancetorealizesecondcreationforthevalue．Basedonthestudyofcommercialbankportfoliorisktheoryandanalyzingthecases，thispaperdiscustheportfolioriskmanagementincommercialbank．Beginwiththedeve

7、lopmentofportfoliorisktheoryandbasicconcepts，first，thispaperanalyzesthemajorcharacteristicsandgenerallawsforthecommercialbank，suchasstatisticalriskmeasurement，portfoliovolatilityrisk，correlation,etc．；Second，describesthemethodsofriskmanagement，sucha