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1、C16068投资组合的市场风险管理一、单项选择题1.现代投资组合的风险管理需要建设强有力的（ ）进行支持。A.估值系统B.交易系统C.有机、统一、可扩展的信息系统D.监控系统E.以上都不是描述：投资组合市场风险管理系统您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题2.以下哪些是风险值VaR方法的特点？（ ）A.没有反应分位点左侧损失的情况B.计算量大C.无法评估极端市场情况变化带来的影响D.数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：A,D,C题目分数：10此题得分：10.0批注：3.以
2、下哪些内容属于市场风险管理的政策框架？（ ）A.公司市场风险管理办法B.投资业务止损管理办法C.市场风险监控流程制度D.投资业务市场风险管理办法描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：B,A,D,C题目分数：10此题得分：10.0批注：4.风险监控报告的读者主要有（）。A.管理决策层B.投资经理C.监管部门D.投资者E.风控人员描述：投资组合市场风险日常管理工作您的答案：E,C,A题目分数：10此题得分：0.0批注：5.以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？（ ）A.适用范围B.相关主体职责与权限C.工作程序D.检查与问责描述：投资组合市场风
3、险管理工具和方法您的答案：C,A,D,B题目分数：10此题得分：10.0批注：6.投资组合市场风险日常管理工作主要包括（ ）。A.了解你所负责的投资组合面临的风险B.风险监控报告C.基本面分析D.风险评估E.风险审核描述：投资组合市场风险日常管理工作您的答案：B,D,E题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题7.风险管理的目标就是消灭风险。（ ）描述：投资组合市场风险管理基础您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：8.回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。（ ）描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：正确题目分
4、数：10此题得分：10.0批注：9.现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。（ ）描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10.风险容忍度是公司根据风险偏好，针对不同业务的特点，为重要业务设定的反映风险管理效果的量化限额指标，以明确对风险管理结果的最大容忍范围。（ ）描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：90.0一、单项选择题1.单券占组合比例属于哪一类风险限额指标？（ ）A.规模类B.集中度类C.量化风险类D.止损类描述：投资组
5、合市场风险管理工具和方法您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题2.以下哪些内容属于压力测试的步骤？（ ）A.风险因子选择B.压力情景设定C.敏感性分析D.传导机制构建E.测试结果分析描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：D,B,A,E题目分数：10此题得分：10.0批注：3.以下哪些内容属于市场风险管理的政策框架？（ ）A.公司市场风险管理办法B.投资业务止损管理办法C.市场风险监控流程制度D.投资业务市场风险管理办法描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：A,B,C,D题目分数：10此题得分：10.0批注：4.
6、明确投资组合的风险边界后，公司应通过（ ）保证投资组合风险控制在容许的范围内。A.风险容忍度B.全口径限额分配C.业务授权限额D.经济资本E.风险偏好描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：0.0批注：5.以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？（ ）A.适用范围B.相关主体职责与权限C.工作程序D.检查与问责描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：A,B,D,C题目分数：10此题得分：10.0批注：6.投资组合市场风险日常管理工作主要包括（ ）。A.了解你所负责的投资组合面临的风险B.风险监控报告C
7、.基本面分析D.风险评估E.风险审核描述：投资组合市场风险日常管理工作您的答案：E,D,B题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题7.风险管理的目标就是消灭风险。（ ）描述：投资组合市场风险管理基础您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：8.回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。（ ）描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9.经济资本是公司明确的对重要业务风险管理结果的最大容忍范围。（ ）描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注
8、：10.风险容忍度是公司根据风险偏好，针对不同业务的特点，为重要业务设定的反映风
