商业银行风险管理中的贷款组合分配模型研究

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1、博士学位论文Y965517商业银行风险管理中的贷款组合分配模型研究LoanPortfolioAllocationModelinCommercialBankRiskManagement作者姓名：进墨遗学科、专业：捷盔经透丛笪理学号：!Q311Q21指导教师：堡国塞完成日期：2Q笾生§星3Q目大连理工大学DalianUniversity-ofTechnology基金项目：国家自然科学基金资叻项日{70471055)：高等学校博士学科点专职利研基金资助项目(20040141026)。洪忠诚：商业银行风险管理中的贷款组合分配模型研究(3)建立了基于0-1规划的存

2、量与增量全部组合贷款优化决策模型以O一1规划为工具，以VaR风险控制为约束条件，存量与增量的全部累计风险和收益为目标函数，建立了基于存量与增量全部贷款组合累计风险和收益优化决策模型。模型最显著的特色是综合反映贷款存量组合累计风险对贷款决策的直接影响，合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量组合的关系，全面地控制了银行全部贷款组合风险，真正地解决了银行全部贷款的组合风险和收益，改变了现有研究仅立足于优化增量组合，与资产存量乃至全部资产(存量+增量)的优化无关的现状。为全部金融资产组合优化研究提供了新的科学依据，这也是本论文最显著的特色与创新。开拓了金融资产组合优

3、化理论的新思路，解决了在实践中银行家最关心的问题。(4)建立了基于VaR约束的多目标组合贷款优化决策模型在给定组合贷款的收益率和协方差的基础上，以组合贷款收益率的方差反映贷款风险，在VaR约束下，以线性加权和法求多目标规划，建立了基于VaR约束的多目标组合贷款优化决策模型。该模型的特点一是运用了多目标规划建立了贷款组合优化问题的多目标函数，利用了线性加权和法把多目标规划转化为单目标规划，解决了各个商业银行可根据自己的需要选择适合的损失率与收益率，使组合风险最小、其收益最大的最优贷款组合问题。二是确立了在多目标组合贷款中的有效集，它在风险和收益的空间上的轨

4、迹也存在着这样的有效边界，在有效边界上，建立了组合风险最小，同时还可以使它的收益尽可能地大，为组合贷款的优化决策提供了科学的方法。(5)建立了基于信用迁移下的CVaR限定组合贷款风险优化决策模型把企业信用风险迁移引入到贷款收益率的计算中，引入条件风险价值(CVaR)度量贷款组合风险，建立了基于信用迁移下的CVaR限定组合贷款风险优化决策模型。本模型的特色一是用一致性的风险计量参数CVaR代替VaR，控制了贷款组合极端损失的发生。二是反映了企业信用等级迁移对企业收益率波动的影响，更加客观地反映了贷款的真实风险，解决了现有研究仅简单求解各笔贷款的收益率标准差

5、而忽略信用风险迁移的问题。三是通过现行法律法规为约束条件，在约束条件中，控制了流动性风险，避免了资产配置的流动性危机，保证了银行资产配给的合法性与合规性。关键词：商业银行；贷款组合：组合优化：决策模型：存量贷款组合；增量贷款组合11●，大连理工大学博士学位论文LoanPortfolioAllocationModelinCommercialBankRiskManagementAbstractTheriskofbanksisrelatedtothesteadyofthesocietyandthesurvivalofthebanks．Loanportfolio

6、riskisthemainriskofcommercialbanks．Thenonperformingloancausedbytheloanallocationmistakes，isthemainproblemofChinesebanksindustry．Thescientificoptimizationofloanportfolioisgoodforthecontrolofnewcomingnonperformingloans，andisgoodforthebanksbranchestooptimizingresourcesallocationandi

7、mprovingefficiency，issignificantfortheChinesefinancialsystems’steadyanddeveloping．Thethesisisdividedintoeightchapters．Thefirstchapterisintroduction，isaboutthebackgroundandthemeaningofthethesis，therelatedresearchesreviewsandtheresearchmethodandtechnologyrouteandmaincontent．Theseco

8、ndchapteranalyzesthetheoreticalgroundoft