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1、北方民族大学学士学位论文北方民族大学学士学位论文论文题目:基于VaR约束的商业银行贷款组合优化模型及其求解算法研究院(部)名称:信息与计算科学学院学生姓名:王英壮专业:信息与计算科学学号:指导教师姓名:孙滢论文提交时间:论文答辩时间:学位授予时间:20北方民族大学学士学位论文北方民族大学教务处制20北方民族大学学士学位论文摘要方法是新巴塞尔资本协议所倡导的测量和控制金融风险的国际主流技术，在银行贷款组合中引用约束，可以很好的对风险做出预测，合理配置投资资本，极大的提高了银行风险管理的科学水平，虽然方法有其自身局限性，在我国应用存在一些制约因数，但随着经济全球化的影响，中国银行与世界接轨已不可
2、避免，另由于经济危机影响，投资风险加大，银行对风险控制要求提高，我国有很大必要引用此方法提高我国的银行风险管理水平。本文根据商业银行贷款组合实际情况，基于商业银行的风险所承受能力和期望回报值，提出基于约束贷款组合优化模型。利用建立约束条件，通过在一定置信水平下的最大损失限额来控制贷款组合的风险，使贷款组合的风险限定在银行的承受能力范围内。文中引用作为贷款组合的风险衡量系数，求解两组问题模型：给定最小收益率，求最小的风险值；给定最大风险，求最大收益值。根据模型特点和求解需要，用粒子群算法求解模型，并根据实验数据用MATLAB程序建立风险与收益的有效边界，直观研究给定收益值与风险值之间的关系，从
3、而得出在风险承受能力下的最优贷款组合，获得最大收益值。关键词：贷款组合，风险价值，，粒子群算法20北方民族大学学士学位论文ABSTRACTVaRisthenewBaselCapitalAccordadvocatedfinancialriskmeasurementandcontroloftheinternationalmainstreamtechnology,bankloansinthereferenceportfolioVaRconstraints,canmakeagoodpredictionofrisk,therationalallocationofinvestmentcapital,gr
4、eatlyimprovedBankofthescientificlevelofriskmanagement,althoughtheVaRmethodologyhasitslimitations,inourapplication,therearesomeconstraintsfactor,butastheimpactofeconomicglobalization,theBankofChinaandtheworldisinevitable,andtheotherasaresultoftheimpactofeconomiccrisis,investmentriskincreaseslarge,th
5、ebank'sriskcontrolrequirements,Chinahasagreatneedtoinvokethismethodtoraiseourlevelofbankriskmanagement.Inthispaper,commercialbankloanportfolioinaccordancewiththeactualsituation,theriskofcommercialbanksbasedonthebearingcapacityandexpectationsofreturnonthevalueofloansbasedonVaRconstrainedportfolioopt
6、imizationmodel.TheestablishmentoftheuseofVaRconstraints,throughacertainconfidencelevellimitsthemaximumlosstocontroltheriskofloanportfoliostolimittheriskofloanportfoliosinthebank'scarryingcapacity.ThepaperquotedtheloanportfolioVaRasameasureoftheriskfactormodeltosolvetwoissues:tosetaminimumrateofretu
7、rn,andminimizetheriskofvalue;giventhegreatestrisk,andthevalueofthemaximumbenefit.AndparticleswarmalgorithmmodelandtheexperimentaldatainaccordancewiththeproceduresusedtoestablishtheriskofMATLABwiththeproceed
