商业银行信贷组合风险管理方法的研究

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1、摘要伴随中国银行业改革和开放的成功，各商业银行积极调整经营战略，准确把握市场定位，努力推进金融创新，市场空间不断拓展，服务领域迅速延伸，盈利能力和核心竞争力持续提升。与此同时，各商业银行普遍重视风险的有效防控，尤其是不断强化对信贷风险的管理与控制。但目前国内大多数商业银行的信贷风险管理主要侧重于对单个借款人风险的度量和控制，缺乏对信贷组合风险的量化分析与管理；同时，信贷风险管理理念也急需更新。从国内外银行业经营管理的大量实证研究来看，信贷风险测量与管理对现代银行经营管理的重要意义，而银行在管理信贷风险时，除了要对单个借款人的信贷风险进行度量和管理，还应对总体贷款组合风险进行测量

2、和管理，以确保整体风险水平既在银行风险承受能力范围之内，又能为银行带来最大值收益。本文在广泛收集研究国内外现有理论和资料的基础上，以在大连金融市场上表现较为突出的S银行大连分行的信贷组合风险管理现状为例进行剖析，分析构建新的管理方法要实现的目标和内外部约束条件，综合运用传统的定性分析方法和现代的定量分析方法、组合分析方法等，建立S银行的信贷组合风险测量模型，对信贷组合风险的测量和管理进行实证研究。模型可用于测算当前贷款组合的风险程度、寻找当前主要风险源、在微观层面辅助新发放贷款的决策、在管理层面辅助制定贷款投放指引四个方面。在建立模型的基础上，提出完善该行信贷风险管理的措施，为

3、该行以至国内的商业银行全面风险管理工作提供参考。本文研究认为，商业银行应当加强对信贷组合风险管理的重视，充分运用以可操作的、有效的风险测量模型为核心的组合风险管理方法，逐步完善支持模型运用的各种条件，包括调整组织结构、建立信贷管理数据库、树立积极的信贷组合风险管理理念、将信贷组合风险管理与贷款定价管理相结合、对信贷管理人员进行必要的培训等。关键词：商业银行经营管理，信贷组合风险，管理方法ABST歉ACTWi搬thesllccessofChinaBanking’sreformandopening．allthecommercialbankstakeeffectivemeasures

4、toimprovethebusinessstrategyinordertopromotionpowerofmarketratiocoveringandtoimproveportfolioriskmanagement，Meanwhile．allthecommercialbanksestablishthestrictcreditcon仃olrulesforriskmanagementwhich黜mainlyfocusesonthemeasurementandcontrolofindividualbofrower’sriskmanagement，butlackofthequantif

5、icationanalysisandadministrationofcreditportfolio，alsotheideaofriskmanagementisdeemedtoberenewedtoansnl'eprofit-makingaswellasriskcontr01．Onthebasisofextensivecollectionandstudydomesticandinternationalrelevanttheoriesanddata,thispaperfocusesonanalyzingthepresentsituationorsBank’screditportfo

6、liomanagement；theconstitutionofnewmanagementmethods

7、o&l基llthetargetandtheinternalandexternalbindingfactors；theestablishmentofmeasurementmodelforcreditportfolioriskeon仃oIbycomprehensivelyusingtraditionalqualitativeanalysismethodandmodernquantitativeanalysis织1etho正whichistobeusedtomeasureandev

8、aluatetherisklevelforcombinationcredit；tofindthemainresourcesofcreditrisk；toassistthedecision-makingofthenewly—placedloanpoliciesatmicro-platform；toassisttheguidance-makingofloanplacingatmanagementplatform．Uponthesetting—upofthemodel，asthereference