基于组合管理视角的商业银行区域风险评级研究.pdf

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1、FINANCEECONOMY金融经济基于组合管理视角的商业银行区域风险评级研究陈强(兴业银行总行风险管理部，福建福州350003)摘要：无论从外部监管要求还是商业银行内部管理的需临的区域风险则较低，反之则较高。要来看，区域风险评级都具有重要的现实意义。本文从区域二、区域风险评级的重要性风险评级的定义出发，介绍了区域评级的三种建模思路和方从外部监管机构对商业银行的要求来看，中国银监会发法，并结合商业银行内部需求与实践．主要从组合管理层面布的《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《管理办对区域评级结果如何应用进行

2、了说明法》)于2013年起施行，《管理办法》第一百五十一条指出：关键词：区域评级、建模方法、组合应用“银监会有权根据现金流覆盖比例、区域风险差异，通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，确定地方政府融资一、引言平台贷款的集中度风险资本要求”。此外，《管理办法》附件5商业银行在经营活动中面临着多个层面的不同风险，因《信用风险内部评级体系监管要求》第八部分(内部评级应此，从一定意义上讲商业银行也是经营风险的企业，如宏观用)明确要求：“商业银行应确保内部评级和风险参数量化的层面所面临主权风险、经济周期性波动，微观

3、层面所面临单结果应用于信用风险管理实践，在核心应用范围内，商业银个客户的信用风险和交易对手风险等。从中观层面来看，考行应根据债务人和债项的评级以及行业、区域等组合层面评虑到我国不同区域间经济发展不平衡、社会文化存在差异等级结果，制定差异化的信贷政策”。从《管理办法》的相关规定原因，商业银行在不同区域内的经营活动往往面临着差异性来看，对区域风险的计量和评级，不仅是内部评级体系的重风险，即区域风险。目前金融界对区域风险尚无统一的定义，要组成部分，也是确定商业银行监管资本要求的重要因素。基于区域风险评级的目的和用途，笔

4、者将区域风险其定义从商业银行内部风险管理需要来看，充分识别、准确计为：某一区域内的银行业金融机构，在经营活动中因客观环量和有效防范风险一直以来是商业银行经营管理的首要任境因素变化、决策失误或其他原因而引起的资产在安全、收务。近年来，在监管部门的推动下，国内主流银行在微观层面益及信誉方面受到损害等各种损失的可能性或不确定性。区基于内部评级模型对单个客户信用风险的计量和评价在方域的范围通常是指我国按照行政体制划分的特定区域(省、法上已比较成熟，且评级结果正逐步在风险管理的多个领域市、县)，也可以是商业银行根据其分支机

5、构的分布情况，将得到应用，但中观层面对区域风险的识别与计量，无论在理相邻几个行政区域合并而成的特殊区域。论方面还是实践方面都尚处于探索阶段。依据上述定义，商业银行面临的区域风险大小，既受银由于我国地域广阔、经济发展不平衡等显著的区域性特行所处外部经济状况、市场结构、金融环境和社会环境等多征，在各行政区域内经营的不同商业银行或同一商业银行的方面因素的制约和影响，同时也与银行自身的经营决策水平分支机构往往面临着不同的区域风险。对区域风险进行准确与风险管理能力紧密相关。若某一区域社会稳定、经济繁荣，识别和评价，一是有利

6、于银行根据区域风险的水平和特征制商业银行经营稳健且具备较高的风险管理水平，商业银行面定差异化的风险管理政策，在信贷审批、限额管理、贷款定价、、≯p≯p≯≯≯p＼))持有量和企业盈利能力之间具有相关关系的假设，并且研究[1]辛宇，徐莉萍．投资者保护视角下治理环境与股改对价之结论表明在A股房地产行业的上市公司中，现金持有量和盈间的关系研究『J1．经济研究，2007，09：121-133．利能力呈现正相关关系。[2】杨兴全，孙杰．企业现金持有量影响因素的实证研究一来自参考文献：我国上市公司的经验证据[J]．南开管理评论

7、，2007，06：47-54102绩效考核、制定风险战略等方面发挥重要作用；二是有利于银困难。行进行资本管理，合理配置经济资本在各个区域分支机构的四、区域评级结果应用分布，促进和优化业务在各区域内的合理布局与协调发展；三区域评级模型输出的评级结果主要是就商业银行在各是有利于提高内部评级模型的准确性，在内评模型中添加区经营区域的风险给出了一个量化排序，基于这个排序结果，域风险因素，使得模型对客户信用风险的计量更加全面。商业银行可在风险计量、资本分配、绩效考核等多个领域展三、区域风险评级的建模方法及其特点开应用。借鉴

8、商业银行各类风险计量模型的具体开发原理及过在客户评级层面，区域评级的量化结果可以直接作为建程，特别是非零售内部评级模型的开发经验，区域风险评级模因子，也可以将区域评级划分的等级作为虚拟变量加入到建模方法大致可分为三类。一是定性法，即通过选取一套比客户评级模型构建过程中，或者作为外围调整因子对此前客较完整的风险评价指标(定性指标或定量指标)，组成区域风户评级模型已有结果进行