经济资本管理在商业银行风险管理中的应用研究

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1、分类号UDC10126-31103519密级编号培养单位：丝进笪望堂睦学科：直盈篁垄厶亟王童篁垄申请人：刘型指导教师：重童鱼二。一三年十月原创性声明本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除本文已经注明引用的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得凼蓥直太堂及其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：日芦埠肆劫指导教师蜘在学期间研究成果使用承诺书本学位论文作者完全了

2、解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：内蒙古大学有权将学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘，允许编入有关数据库进行检索，也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。为保护学院和导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者今后使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意；若用于发表论文，版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。学位论文作者签名：日舯撕签一摘要随着我国金融市场的逐步对外开放和快速发展，银行业暴露出风险种类

3、复杂多样、风险事件层出不穷等问题，商业银行逐渐意识到风险管理工作的必要性和严峻趋势，经济资本管理应运引进到我国的银行业全面管理中。商业银行希望通过经济资本管理工具主动量化防风险、识别并判断风险的种类和程度，利用经济资本这中虚拟的资本来抵御银行各项业务的风险，以实现对银行全面风险的监控和防范。本文在明确经济资本的相关概念及资本与风险的关系基础上，对比美国银行、德意志银行等国外先进大型商业银行的经济资本计量管理办法，论述了我国商业银行引进经济资本管理体系的必要性及重要作用，在股东价值最大化的核心目标的指导下，建立科学的经济资本

4、管理体系，全面覆盖银行信用风险、操作风险、市场风险等，提升商业银行风险管理水平、增加风险应对能力。文章以M商业银行N地区分行为例，具体分析了信贷业务的经济资本计量和风险调整后收益率情况，根据经济资本计量和风险调整收益率的测算结果，指导M商业银行利用经济资本管理工具确定全行风险偏好、优化全行资源配置、评价绩效考核办法、制定合理贷款价格、设置全行风险限额，最终实现商业银行业务发展与风险管理的有效协调发展。随着我国商业银行对经济资本管理的研究和具体实践，各大商业银行在强调经营发展的同时，越来越重视运用科学的方法对风险进行计量和把

5、控，并根据自身实际情况陆续建立经济资本管理体系，但由于我国商业银行发展起步较晚，对经济资本理念的实践经验有限，因此经济资本对经营管理风险的把控作用存在不能达到高度统一及执行力不够等问题。全文最后结合M银行N地区分行具体执行经济资本管理的实践，指出以M银行为代表的我国商业银行经济资本计量工具在风险管理中普遍存在的问题，并提出相应的对策和建议。本文目的是通过经济资本计量在商业银行的应用分析，强调经济资本的风险识别和计量职能，真正发挥其在经营发展中使有效的资本得到高效利用的职能，达成银行的风险战略与业务发展、股东目标相一致，全面

6、树立资本覆盖风险的意识，实现银行的可持续发展。关键词：经济资本计量，商业银行，经济资本管理体系，全面风险管理AbstractAlongwithourcountryfinancialmarketgraduallyopeningtotheoutsideworldandrapiddevelopmentofthebankingriskexposingspeciescomplex，riskeventsemergeinendlessly,problemssuchascommercialBanksgraduallyawareofthen

7、ecessityofriskmanagementandtheserioustrend，theeconomiccapitalmanagementshouldintroducetoourcountrybankingindustrycomprehensivemanagement．CommercialBankswanttoactivequantitativeriskprevention，throughtheeconomiccapitalmanagementtooltoidentifyanddiagnosethetypeanddeg

8、reeofrisk，theuseofeconomiccapitalinthisvirtualcapitaltowithstandvariousbusinessrisksofBanks，inordertorealizethecomprehensiveriskmonitoringandpreventiono