经济资本在商业银行经营管理中的应用研究

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1、经济资本在商业银行经营管理中的应用研究胡维静疏腾中国人民银行芜湖市中心支行摘要：随着我国金融业的快速发展，商业银行竞争不断呈上升趋势，特别是我国加入世贸组织后，商业银行的竞争趋势更加激烈。在新时代背景下，如何使我国商业银行立于不败之地已成为了各商业银行值得探讨的问题。资本是商业银行行使各项职能的基础保障，同时资木管理也是商业银行经营管理中的重要组成部分，银行之间的竞争离不开管理，这是知识和技能间的竞争，因此，商业银行需不断创新资本经营管理模式，并不断完善管理机制，以提高其综合竞争能力。本文就我国

2、商业银行管理现状进行简要分析，阐述了资本经营在商业银行经营管理中的必要性，并对经济资本在商业银行经营管理中合理应用提供些许建议。关键词：经济资本;商业银行;经营管理;应用;作者简介：胡维静（1978-），女，汉族，安徽芜湖人，职称:经济师，学历:本科，研究方向:金融；作者简介：疏腾（1989-），男，汉族，安徽芜湖人，学历:研究生。经济资木是商业银行可持续发展的根木，在商业行中占有很重要的地位。在实际运行中，商业银行的经营状况会受到诸多负面因素的影响而承担很多风险，而经济资本主要是根据银行所承担

3、的风险来计算最低资本的需要，用以衡量和防御银行在实际的运行中承担的损失超宇预计损失的那部分，是为防止银行倒闭风险的最后屏障。就传统风险度量方式来讲，缺乏统一性，但随着商业银行风险日益复杂且多变化，传统风险度量模式己经无法满足经济资木运作的需求，因此，为了节约管理所需的过多成本，具备统一性度量标准非常重要。经济资本概述经济资本在经济学概念上来讲同时也被成为风险经济资本，其主要包括的内容有市场战略风险、商业风险、信用风险、市场风险、操作风险等。它是有效降低商业银行风险率的关键因素，通过银行资本对非预

4、期的经济损失进行抵御和消化。在风险活动运行中，非预期损失是最大的风险因素，这种风险通常不在预期中的范围中，所以很难把握损失程度，因此，通过经济资木可以较好的降低或者消化非预期风险的产生，对商业银行的发展非常有利。二、经济资本在商业银行经营管理中的重要性(-)是商业银行内部绩效考核的核心针对商业银行内部绩效考核这一环节，需要先了解产生经营成果所引发的风险代价，然后将所产牛的风险累计到成木中，最后在与最终收益进行比较，这种方式更能准确的衡量产品及个人的业绩表现，经济资本在商业银行绩效考核中的主要功能

5、是借助风险调整后的资本收益率考察其盈利，充分考虑出盈利后所承担的风险，极大程度的提高了自身的经营水平。经济资本作为一种衡量因素，可以对银行的经营状况和风险进行科学有效的衡量，较好的分析出银行的盈利状况及经营中存在的风险问题。(-)有助于优化商业银行的风险管理经济资本在商业银行经营管理屮非常重视风险的定量计算，其目的是能够进一步提高风险管理的精准度。而经济资本作为防止商业银行下滑的最后防线，更能够直接放映出商业银行运行中所存在的风险因素。由于商业银行在发展的过程中会逐渐增加贷款业务，因此在经营管理

6、中就很难避免不同风险的产牛，在经济则本的管理下，有助于优化和减少商业银行发展中的风险，进而保障银行管理工作的顺利进行。(三)有利于商业银行科学决策运作方向长期发展以来，我国商业银行在经济发展的推动下，其资产规模也在不断扩大，这在无形中也为商业银行的运作方向增加了难度，形成信贷资产大量流向风险，包括贷款单位复杂、房地产贷款资金数庞大等，呈现资产结构紧张状态。而经济资本的引用则有效的改善了这种情形，在经济资本量和利润指标的约束下，银行业务可以通过利润最大化的形式对客户进行资金调整，将信贷资产更多的投

7、向收益更高的业务中。久而久之，业务部门就会自觉的去挖掘优质客户或者发展优质业务，在这种业务理念下，更有利于明确商业银行运作方向，在经济资木引导下的经营管理决策，会使得该商业银行整体收益水平得到明显提高。三、商业银行经营管理现状分析(-)缺乏实效性经济资木的管理核心是以实现资木安全性和盈利性共同发展为目标，同时也是实现资本风险和资本价值创造的高度统一。由于商业银行正在运行的经济资本管理办法主要针对资本风险的过程控制，而对于风险资本的确定则是实数实据，其决策成本在实际经营操作中过于抽象，以致部分商业

8、银行在实际的管理中欠缺了对过程的重视，而只将目光放在了结果上，其考核结果只体现于管理，也就是为了考核才管理，为了管理才考核这一局面，使得经济资本在管理中缺乏实效性，大大削减了经济资本的实际价值。（-）导向性作用边缘化经济资本在商业银行经营管理中得以应用的目的是创造利益的最大化，将风险资木降低到最小化，通过相关的标准和规则来完成对银行经营的引导工作。进而实现商业银行的健康可持续发展。但在商业银行实际运行过程中，经济资本经营管理的模式却仅限于资源配置层面，很难突出领导的业务能力，从而使得经济资本在经