商业银行经营管理中经济资本的应用研究

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1、商业银行经营管理中经济资本的应用研究艾景彬中国农业银行吉林省松原分行经济资本是商业银行经营管理屮的重要内容，也是深化商业银行经营管理模式改革的主要方向，对于提升商业银行经营管理水平具有重要意义。随着金融业改革的不断加快，商业银行如何从经济资本经营管理应用优化中，来提升自身营销效能，为股东及投资者带来更多经济增加值，迫切需要从经济资木应用中来转变盈利模式。关键词：商业银行;经济资本;优化应用;随着商业银行国际化进程的加快，风险管理成为核心要务，特别是近年来金融企业间竞争的加剧，商业银行资产质量压力大、盈利能力面临挑战。为

2、了更有效的摆脱经营管理困境，商业银行纷纷从经济资本的功能及管理应用中，来实现对风险、规模、利润的约束与平衡。一、经济资本在商业银行经营管理中的作用经济环境多元化背景下，对于商业银行而言，其承担风险的能力也会受到诸多因素的制约。经济资本作为衡量商业银行经营管理的重要指标，关系到商业银行在金融市场竞争中的地位与可持续发展。为此，商业银行通过对经济资木的有效应用，来构建多种保障措施环境，推进日常经营管理政策的落实。经济资本本身又与商业银行管理体制密切相关，特别是在资本的约束条件上，如何利用这一虚拟资本来优化商业银行的经营风险

3、，来抵御经营中可能涉及的贷款风险，迫切需耍从经济资本的平衡化管理上，来有效控制风险，提升商业银行资本回报率。可见，加强对经济资木的管理，其重要性表现在三方面。一是经济资木的管理是推进商业银行经营战略发展的关键点。从商业银行经营现状来看，资本是最基础的要素，也是扩大商业银行经营规模的重要条件。经济资本管理的好坏，相较于商业银行的战略管理目标，其根本在于规避经营中的风险，以实现对商业银行资木配置的最优化管理。二是经济资木是实现商业银行短期目标及长期利益的基础性保障。无论是在商业银行经济管理还是在经营决策分析上，利润都是最核

4、心的要素。商业银行各部门在管理实践屮，往往通过利润的增长速度來优化管理方向，改进管理方法。然而，经营管理中的风险是客观存在的，通过经济资本管理，就是要从实现商业银行长期利润目标机制上来促进各部门的协同化发展。三是经济资木是实现商业银行内部考核的重要条件。完善商业银行经营管理体系，需要从构建综合内部绩效考核机制中，来优化经济资本的应用，科学衡量各部门经营绩效，从而化解经营风险，激发员工的工作积极性。二、经济资本在经营管理中存在的突出问题从经济资本的内涵及特点分析来看，商业银行在经营管理中要充分发挥经济资木的管理角色，推进

5、商业银行可持续发展。但事实上，经济资木在tl常管理中又受到诸多因素的制约，难以冇效渗透到商业银行的各项业务领域中。其问题表现在:一是信用体系不完善，使得经济资本管理成效难以发挥。尽管我国金融机构大多引入了经济资本管理，但因覆盖范围有限，使其风险防范效用难以发挥。特别是在信用体系建设上，因缺失和关历史数据，使得经济资本评价难以反映商业银行的经营管理和业务体系。当然，商业银行管理层对经济资木的重视不足，尤其是在发挥经济资本的配置优势上缺失长效约束机制，也制约了其应用范围的扩大。二是商业银行在经济资本管理操作上缺乏规范。经济

6、资本计量是商业银行信用风险领域的重耍评价指标，也是对各项贷款发放、债项评级测算的重要参考依据。然而，由于缺失对经济资本的全面了解，商业银行在资本管理具体操作上，理解存在偏差，操作存在不规范现象，也难以从经营管理风险防范上来进行有效规避。同时，在历史数据缺失、技术条件相对落后条件下，风险的计量缺乏准确性，使得对风险的把控力度受挫。三是对经济资本管理效度的发挥不足，有效性是评价管理的重要方式，而在经济资本管理考核方面，因缺失有效的量化，使得经济资本管理决策不科学，再加之和关执行人员职业素质的限制，更难以推进经济资木管理的高

7、效性目标。另外，一些商业银行盲目地将经济资木与绩效与考核工作相关联，使得员工、领导过于关注经济资本的测算，而忽视经济资本在经营管理中的导向作用，弱化了经济资本在经营管理中的科学决策地位。三、经济资本在商业银行经营管理中的应用对策1.转变观念，重视经济资本管理经济资本在商业银行经营管理中的地位是突出的，要从具体可行的经济资本管理手段和方式上，深入推进其在商业银行缋效管理、综合评定屮的作用。转变认识，全面客观地应对商业银行的风险管控与协调实际，发挥经济资本的异向功能和决策优势。风险是客观存在的，商业银行日常经营管理中的风险

8、是未知的，特别是在金融市场多元化背景下，商业银行要明确风险管理理念，注重经济资本在风险管理中的应用。一方面重视科学发展观，合理选择和设定金融业务投向,控制业务増长屮可能出现的风险，并利用经济资本管理来详细分析和把控风险。另一方面，注重经济资本管理理念的深入人心，要通过定期的培训工作来内化到员工思想与实务中，来规范自身工作和行为。1