我国商业银行风险承担行为对盈利能力影响的实证研究

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1、专业硕士学位论文我国商业银行风险承担行为对盈利能力影响的实证研究培养单位：统计学院专业名称：应用统计作者姓名：冀彤晖指导教师：董寒青副教授AnEmpiricalStudyoftheImpactofChina'sCommercialBanks'Risk-takingBehavioronProfitabilityCandidate：JiTonghuiSupervisor：AssociateProf.DongHanqingCapitalUniversityofEconomicsandBusiness,Beijing,Ch

2、ina独创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在指导教师指导下独立进行研究工作所取得的成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。尽我所知，除文中已经加以标注和致谢外，本论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。关于论文使用授权的说明本人完全同意首都经济贸易大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但

3、不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。保密学位论文在解密后的使用授权同上。摘要商业银行一直都占据金融业较高比重，2016年金融业GDP占全国GDP的8.4%，2008年的全球金融危机和2015年中国人民银行取消利率上限，使银行在拥有更多定价权，却又面临诸多风险。近年来我国商业银行利润虽然持续增长但增幅放缓。对于商业银行，经营发展本来

4、就是在风险与收益中博弈的过程，善管风险，善控风险，善用风险才是银行经营发展的要义。银行的风险承担是指银行在经营过程中承担可能遭受损失的不确定性。风险承担下要如何保证盈利，提高盈利能力和创新盈利模式值得探究。本文首先分析了我国商业银行的风险和盈利宏观总体情况，然后利用国泰安银行板块数据，找到248家商业银行数据，处理后采用了2009年至2016年我国四种类型商业银行共173家风险承担和盈利指标，最终建立了固定效应模型，采用3种方法进行结果验证进一步分析，一是以上市商业银行的数据样本单独分析；二是使用差分GMM进行动态

5、面模型构建；三是考虑银行类型的影响，添加虚拟变量分别建立基础面板模型和动态GMM建模。最后还建立了分位数回归模型，清楚的分析各变量对于盈利能力的影响方向和程度。结果显示：（1）短期来看，风险承担指标对盈利能力都有影响且方向和程度不同。因此适度增加贷款，较充足的资本充足率和拨备覆盖率是盈利能力的保障。（2）长期来看，流动性风险指标和资本充足率的资产质量的影响更大，因此要严格控制和调整。（3）国有商业银行类型对盈利能力影响不显著，其既定的经营盈利和风险模式和结构不好变动；而股份制和城商行农商行则不同，他们的模式和结构会

6、对盈利能力产生影响。（4）人民币存贷比在低分位中对盈利能力的影响作用大于在高分位中的影响，资本充足率对其盈利能力的影响在各分位数下先减后增，在0.9分位点下其对盈利能力的影响效应是0.5分位数下的20倍。因此要保持长期盈利，不能舍弃资产质量的控制。本文的创新之处，一是研究内容新颖，将代表风险承担行为的风险指标作为解释变量来探究其对盈利能力的影响。二是研究数据全面，采用我国四种商业银行共173家8年的面板数据，我国银行业的经营透明度不高，公开的数据较少，这样可以充分利用所获数据和信息量。三是研究方法模型丰富，建立多种

7、面板模型和分位数回归模型，多角度有效地分析影响程度和方向。关键词：商业银行；风险承担行为；盈利能力；面板模型；分位数回归IAbstractCommercialbankshavealwaysoccupiedahighproportionofthefinancialindustry.In2016,thefinancialindustryGDPaccountedfor8.4%ofthenational’s.In2008,theglobalfinancialcrisisandthepeople'sBankofChinaca

8、nceledtheinterestrateupperlimitin2015,makingthebankshavemorepricingpower,butfacedmanyrisks.Inrecentyears,China'scommercialbankprofitscontinuetogrow,butthegrowthrateisslowingdown.Fo