利率市场化对我国上市商业银行盈利能力影响的实证研究

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1、学校代码10125专业代码020204硕士学位论文题目利率市场化对我国上市商业银行盈利能力影响的实证研究姓名赵丹专业金融学研究方向金融理论与政策所属学院财政金融学院指导教师苑改霞二〇一八年六月九日1UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleResearchontheProfitAbilityofChineseCommercialBanksunderthe

2、BackgroundofInterestRateLiberaliza-tionNameZhaoDanMajorFianceResearchOrientationFinanceTheoryandPolicySchoolFacultyofFinance&BankingTutorYuanGaiXiaJune9th，2018学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对

3、本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”

4、）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日利率市场化对我国上市商业银行盈利能力影响的实证研究摘要现代经济中，利率作为资金价格的表现，利率水平的变动能够直观的反映金融市场的发展状况，利率水平的变动必然波及对整个经济社会生活。金融业是现代经济的核心组成部分，其发展更是与利率水平息息相关。根据世界银行的统计显示，目前世界上大部分国家都已实现利率市场化。长期以来，我国商业银行在利率管制条件下形成以资产规模扩张为主的数量型经营发展方式，随着利率市场化改革，存贷款立行的盈利模式遭受严峻挑战。《十三五

5、规划》中明确把“加快金融体制改革”作为这一时期的重要战略发展目标，我国利率市场化进入实质性阶段，利率市场化对于我国上市商业银行来说既是机遇也是挑战，商业银行在发展过程中该如何应对才能保证可持续发展，研究兼具理论意义和现实意义。本文先对分析利率市场化及商业银行盈利能力的理论作为论述基础展开叙述，接下来对发达国家商业银行在应对利率市场化中的有效经验结合本国发展的现状，对我国上市商业银行盈利能力影响的国际经验借鉴，并结合2017年《银行家》杂志公布的全球1000强银行榜单对其进行评价。在进行对利率市场化下我国

6、上市商业银行盈利能力的实证研究时，以我国所有的16家所有上市商业银行作为研究样本，将16家上市商业银行按照其资产规模、网点数量等分为大型股份制商业银行，中小型股份制商业银行以及城市商业银行，选取了2007年至2016年间十年的的财务数据作为样本，对我国所有16家上市商业银行，在利率市场化过程中盈利能力各个指标的变化进行实证回归分析，并且针对不同类型的上市商业银行，运用回归分析给出不同的实证模型，以便进行比较分析。实证部分的最后一节根据实证回归模型逐个分析各个指标，提出以下发展建议：对于大型股份制商业银行

7、，应积极开展多元化业务，提高债券承销、兼并收购等方面业务的能力，同时利用制度化进行风险管控。中小型股份制商业银行应利用其经营灵活、服务精细化等优势兼顾风险与盈利能力，加快金融创新，注重非利息收入业务的发展，城市商业银行应找准行业定位，注重发展特殊金融服务。关键词：利率市场化，商业银行，非利息收入占比，盈利能力，1山西财经大学硕士学位论文ABSTRACTInmoderneconomy,interestrateistheperformanceofcapitalprice,andthechangeofinte

8、restratelevelcandirectlyreflectthedevelopmentoffinancialmarket.Interestratelevelisrestrictedbymanyfactorsintheeconomicsociety,andthechangeofinterestratelevelwillhaveagreatimpactonthewholeeconomicsociety.Asthecoreofmodernec