互联网金融对商业银行盈利能力及风险影响的实证研究

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1、０００学巧化号１０５３２学号Ｓ１３１４１１分类号密级碱為Ａ掌ＨＵＮＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文互联网金融对商业银行盈利能力及风险影响的实证研究尝位串请人姓名杨芬培养单位工商管理学院导师姓名及职称马超群教授学科专业管理科学与工程硏究方向余融工稍与风險管理２０１６年４月２２日论文提交日期学校代号：１０５３２学号；Ｓ１３１４１００１０密级：湖南大学硕±学位论文互联网金融对商业银行盈和ｌＡｇ力及风险影Ｐ向的实

2、证研究学位串请人姓名：杨芬导师姓名及职疏：马超猜教授培养单位：工商管理学院专业名称：管理科学与工程２０１６年４月２２日论文提交日期：论文答銳日期：２０１６年６月２日答辩委员会主席：失慧明教授ＴｈｅＥｍｉｒｉｃａｌＲｅｓｅａｒｃｈｏｆＩｎｔｅｒｎｅｔＢａｎｋｉｎｏｎＴｈｅＰｒｏｆｉｔａｂｉｌｉｔａｎｄｐｇｙ艮ｉｓｋｏｆＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓｂｙＹＡＮＧＦｅｎＢ．ＡｄｍｉｎＡ打ｈｕｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＴｅｃ

3、ｈｎｏｌｏ２０１３．（ｙｇｙ）ＡｔｈｅｓｉｓｓｕｂｍｉｔｅｄｉｎａｒｔｉａｌｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｐＲｅｕｉｒｅｍｅｎｔｓｆｏｒｔｈｅｄｅｒｅｅｏｆｑｇＭａｓｔｅｒｏｆＭａｎａｇｅｍｅｎｔｉｎＭａｎａｇｅｍｅｎｔＳｃｉｅ打ｃｅａｎｄＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇｉ打ｔ；ｈｅＧｒａｄｕａｔｅＳｃｈｏｏｌｏｆＨｕｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＳｕｅｒｖｉｓｏｒｐＰｒｏｆｅｓｓｏｒＭＡＣｈａｏｕｎｑＡｐｒｉｌ２０１６，湖南大学

4、学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加Ｗ标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：参委日期；年４月〕玉日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅

5、。本人授权湖南大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１、保密□，在年解密后适用本授权书。２、不保密囚。＂＂（请在Ｗ上相应方框内打Ｖ）＞（｜？年月作者签名；橋吝日期：年日导师签名：日期：义％年＾月＾王日Ｉ互联网金巧对商业银行盈利能力及风险影巧的实证研究摘要，在利率市场化政策背景下及金顧互联网化的大庭势下近年来，众筹、网络贷款、互联网理财产品销售和移动支付等金融产品改变了人

6、们的生活消费方式。互联网金融Ｗ高效、交易成本低、便利Ｗ及多样化的金融产品等优势获得了大批投资者的青睐。面临互联网金融的冲击及利率市场化改革，商业银行的资金成本＂＂上升坐等获利一，依靠利差来的传统盈利方式在悄然改变。这系列的变革和、冲击，迫使银行缩小利差拓展中间业务和寻求更高的贷款利率，也促进了商业银行转型升级、创新服务于产晶，Ｗ巩固自身的金融地位。在此背景下，我国商业银行的盈利能力Ｗ及风险性将受到怎样的影响，互联网金誕的出现，是否会促进我国金韶业的改革一，且目前互联网金融对商业银行影响的研究尚

7、未得出致性结论，因此对互联网金融与商业银行之间关系的研究十分有必要，本文将通过理论与实证研究结合的方式来分析上述问题。本文首先在现有研究的基础上，回顾了互联网金融与传统金融Ｗ及互联网金融对商业银行经营能力、破产风险及不良贷款风险影响的相关文献，继而阐述了互联网金融的理论支持、商业模式、盈利模式。通过梳理互联网金融对商业银行资产项、负债项、中间业务收入产生的影响，从而提出了Ｗ银行盈利能力民０Ａ、，采用个体固定效应回归模型破产风险及不良贷款风险为被解释变量，实证研究互联网金融对商业银行会的影

8、响是正面还是负面。１－１２００７２０１４证结果显示，本文Ｗ我国家上市商业银行年的数据为样本，实在盈利能力方面，，互联网金誕的发展对商业银行ＲＯＡ指标产生了显著负向影响。即面对互联网金融的冲击，商业银行的盈利能力下降在风险管理方面，互联网金賴的发展对商业银行破产风险和不良贷款风险均为正向显著性影响，即互