信用风险对我国商业银行盈利能力影响的研究

《信用风险对我国商业银行盈利能力影响的研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、；－常ｋ識ｉ雜啡’誉ｆｉｉ，－。．学校编码；１０１７３分类号密级＇３：觀＾孤：，靠／續％篡啦■＇。．：’心‘．＇．－；直人＝３？；２〇。１〇〇１涕１１＾学号巧ＵＤＣ．遠３＊蕊ｆｅ，｜＾＾＾＾＇？：‘？銳縣爲．飞．，．錢，驚巧：心論杂墓矣此资Ａ聲聲＇疆．韻ｆ；知信用风险对我国商业银行盈利能力’：胃；由…一．ｆ、芭记苗＾＾－窓Ｖ＇＂影响的硏究ＴｈｅＲｅｓｅａｒｃｈｏｆＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋｓＡｆｅｃｔｉｎｇｔ：ｈｅＰｒｏｆｉｔａｂｉｌｉｔｙｏｆ！富：

2、＾如這Ｃｈ’ｉｎａｓｉｌＢａｎ＇Ｃｏｍｍｅｒｃａｋｓ：髮．｛顏．垂，ｌ＾，。扁｜－‘．．’真知．．ｒ．道文勺裏句錢ｆＰ；寒接巧言藏ｆ：苗孩１ｉｔｓ每孩鞠瑞富網曇補擊；Ｊ麵變賴’Ｉ指导測面姓名：高顺芝副纖一级学科名称：巧经解￣—￣宴：鹏誦：金融学——．．／．暮ｔｆＴ－＇论文答辩时间２０１５年１１月；；！ｆ胃ｆ：ｙ＇■＾＇＾■Ｖ－．ｆｉｌｌ％Ｊ：ｆ＾＇翁．審送雕过装摘要近年来，受到国际金融危机的影响，我国商业银行的经营环境也在变得更加恶劣，商业银行的经营也受到了诸如影

3、子银行、互联网金融的影响，他们的盈利水平受到了非常大的冲击。与此同时，商业银行的信用风险水平也在近几…一年中出现了定的上升趋势，这也使得商业银行的经营风险有了定程度的增力口。而商业银行的健康发展就要源源不断的盈利来支撑，同时在商业银行盈利过程中也会受到信用风险的影响。随着我国改革进程的不断推进，商业银行的。自主定价权越来越大，同时也将面临着更大的信用风险那么信用风险将会如何影响我国商业银行的净息差，对于不同类型的商业银行，其影响程度是否相。同，这是本文所要研究的核也问题本文从理论方面和实证方面对上述

4、问题进行了深入研究。理论方面，本文先介绍了国内外学者对于信用风险Ｗ及商业银行盈利能力的研究，接着简单介绍了商业银行盈利能力及信用风险的概念。通过引入ＧｅｒａｌｄＨａｎｗｅｃｋ和ＬｉｓａＲｙａ（２００５）的银行行为模型来说明信用风险对商业银行盈利能力的影响机制，根据银行行为模型，信用风险是通过影响商业银行定价决策和资产负债结构与数。量的变化来引起净利息收入的变化，最终影响商业银行的盈利能力实证方面，本文选取了符合我国商业银行发展倩况的净息差作为商业银行盈利能力的被解释变量，将解释变量分为信用风险变量及控制

5、变量。其中信用风险通过不良贷款率和贷款损失准备指标来衡量，而控制变量则是ＣＨ指数，即通胀率指标。首先，本文运用普通最小二乘法，对我国商业银行整个行业在２００７至２０１５年间的数据进行了线性回归分析，结果表明，在信用风险衡量指标中，净息差与不良贷款率、贷款损失准备显著正相关，我国商业银行的净息差反映出了信用风险溢价，送说明我国商业银行的盈利能力受到信用风险的显著影响。在控制变量中，，净息差与通胀率正相关这说明宏观经济环境对我国商业银行的发展也有着深远的影响。、股份制商业银斤１业银行然后，本文分

6、别ｔｉｌ大型国有商业银行＾＾及城市商为样本，对其自２００７年Ｗ来的数据分别进行了回归，分析信用风险对我国不同。类型商业银行净息差的影响是否存在差异结果表明，送Ｈ类商业银行的净息。差对信用风险的敏感度不同，对风险溢价的反映程度也不同大型国有商业银Ｉ行的净息差对不良贷款率不敏感、贷款损失准备比较敏感及ＣＰＩ指数变化都化较敏感；股份制商业银行的净息差对贷款损失准备＾＾及ＣＰＩ指数都很敏感，而城市商业银行的净息差对不良贷款率レッ及ＣＰＩ指数非常敏感，但是对贷款损失准备却不敏感，。综合看来大型国有商业银行ｔｕ及股

7、份制商业银行的盈利能力对信用风险比较敏感，而城市商业银行的盈利能力则受到信用风险非常明显的影响。最后，本文根据实证研究结果得出，对于商业银行整个行业及不同类型商业银行的盈利能力其与信用风险的不同关系。同时，根据这些结论针对椎地一些建议提出了。关键词，，：商业银行盈利能力信用风险ｎＡＢＳＴＲＡＣＴｂ’Ｉｎｒｅｃｅｎｔｙｅａｒｓａｆｆｅｃｔｅｄｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｆｉｎａｎｃｉａｌｃｒｉｓｉｓｈｉｎａｓ，ｙＣ，’ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓｅｎｖｉｒｏｎｍｅ

8、ｎｔａｒｅｂｅｃｏｍｉｎｏｒｅｈａｒｓｈ化ｅｔｎ吕ｍ，ｏｐｅｒａｉｇｈａｓａｌｓｏｂｅｅ打ａｆｅｃｔｅｄｂｙｔｈｅＩｎｔｅｒｎｅｔｂａｎｋｉｎｇＳｈａｄｏｗｂａｎｋｉｎ，ａｎｄｋｉｓａｖｅｒｂｉｉｍａｃｔ