利率风险对我国商业银行盈利能力影响研究

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1、分类号UDC密级硕士学位论文利率风险对我国商业银行盈利能力影响研究黄吉学科专业金融堂指导教师谭鲞撞教援论文答辩日期2Q13生5旦23旦学位授予日期2Q!三生鱼且答辩委员会主席黄缍彪数握1煳鼎广西大学学位论文原创性和使用授权声明本人声明所呈交的论文，是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得广珏大学或其它单位的学位而使用过的材料。与我一同工作的同事对本论文的研究工作所做的贡献均已在论文中作了明确说明。本人在导师指导下所完成

2、的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属广西大学。本人授权广西大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权保存并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。本学位论文属于：口保密，在年解密后适用授权。圈不保密。(请在以上相应方框内打“√”)论文作者签名：苞芬指导教师签名：诱饬阪作者联系电话：／如>夕，／，厂。弦‘一，日期：州27日日期州岁off电子邮箱：rf岁6莎7罗吖矽隈伊‰利率风险对我国商业银行盈

3、利能力影响研究摘要本论文旨在探讨在利率市场化进程中，对我国商业银行面临的利率风险进行研究及度量，研究我国商业银行在利率频繁波动下的资产负债平均持有期间及资产调整速度，并进一步探讨利率风险对我国不同性质商业银行的盈利能力的影响。本文在研究组中采用量化的方法，先是利用2008年10月8日至2013年1月23日上海银行业将同业拆放利率数据，对我国商业银行面临的市场利率风险进行度量；然后对16家上市商业银行分类为五大行、中小股份制商业银行及城市商业银行三大类，采用2007年一季度至2012年四季度沪深两市上市公司季度报表，参考Flannery的

4、部分调整模型，以多元线性规划估计上海银行业同业拆借利率波动对我国商业银行盈利能力的影响程度。实证结果显示短期Shibor(1个月))的变动迅速且频繁，存在比较高的市场有效性；而中长期Shibor(3个月至1年)变动缓慢且平稳，市场有效性不显著。我国银行的资产负债结构为“借长贷短”，利率风险对银行的长短期盈利能力影响明显，短期影响力度由高到低是中小股份制商业银行、城市商业银行、五大行。长期影响力度由高到低是城市商业银行、五大行、中心股份制银行。在实证研究沪深16家上市银行的利率风险对其盈利能力影响后，本文对我国商业银行提出了各种优化资产负

5、债结构的合理建议。关键词：利率市场化利率风险商业银行资产负债期限结构Flannery的部分调整模型TheResearchaboutInterestRateRisk’SImpactonCommercialBankProfitabilityinChinaABSTRACTThispaperanalyzesandmeasuresthemarketriskfacedbycommercialbanksinourcountry,explorestheadjustingspeedoftheinterestraterisktotheaveragehold

6、ingperiodofassetsandliabilitiesofcommercialbanksinourcountry，researchtheaverageholdingperiodofassetsandliabilitiesofcommercialbanksinourcountryandtheadjustingspeedofassetswhenfacingtheinterestraterisk，andfurtherresearchthedifferentinfluenceoftheinterestraterisktotheprofi

7、tabilityofdifferentcommercialbanks．Thispaperadoptsthequantitativemethodintheresearchobjects：firstly，itusesthedataofshanghaiinterbartkofferedratefromOctober8thin2008toJanuary23rdin2013，andthenmeasurestheinterestrateriskfacedbycommercialbanksinchina；secondly,itclassifies16

8、listedcommercialbanksasthreecategories：thefivebigbanks，smallandmedium·sizedjoint—stockcommercialbanks，c