股权集中与外资参股对我国商业银行风险承担影响的实证研究

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1、夺因許赛若若大赛ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｏｆＣｈｉｎａｙｇｙ硕±学位论文戀论文题目股权集中与外资参股对我ｓ商化行吼恰承担影的矣王巧堯作者姓名学科专业全蘇学导师姓名王相字到教授？完成时间二〇—六年巧月■ｉ＾Ｋ中避种《技术乂＃硕±学位论文纖股权集中与外资参股对我国商业银行风险承担影响的实证研究Ｌ」＇作者姓名；倪成学科专业：金融学导师姓名：王相宁副教授完劇二

2、〇－六年四月十日－－—＾ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｏｆＣｈｉｎａｙｇｙＡ’ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎｆｏ「ｍａｓｔｅｒｓｄｅｒｅｅｇ藝ｒｊｈｅｅｍｐｉｒｉｃａｌｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅｉｍｐａｃｔｏｆｔｈｅｏｗｎｅｒｓｈｉｐｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎａｎｄｔｈｅｆｏｒｅｉｎｇ＇ｓｈａｒｅｓｏｎＣｈｉｎａｓｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ＇ｂａｎｋｓｒｉｓｋｔａｋｉｎｇ’Ａｕ化ｏｒｓＮａｍｅ：Ｃ

3、ｈｅｎｇＮｉＩＩ．ｉｓｐｅｃｉａｌｉｔｙ：ＦｉｎａｎｃｅＳｅｒｖｉｓｏｎＰｒｏｆ．ＸｉａｎｎｉｎＷａｎ叩ｇｇｇ＊＇Ｆｉｎｉｓｈｅｄｔｉｍｅ：Ａｒｉｌ１０２０１６ｐ，ｋ．■中国科学技术大学学位论文原创性声明本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除己特别加Ｗ标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人己经发表或撰写过的研究成果一。与我同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。；签字日期：作者

4、签名－獻放—化中国科学技术大学学位论文授权使用齊明一作为申请学位的条件之，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被査阀和借阅，可Ｗ将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制一手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相致。保巧的学位论文在解密后也进守此规定。开□保密（年）＿＿－ｈ作者签名：／貪，斋导

5、师签名：＾ｊ签字日期；店ＶＣ签字日期：Ｉｊｏ心衣＇乂巧要随着经济全球化进程和我国金融改革的不断推进，越来越多的民营资本、国外资本进入内资银行业一的国内银行之间的，我国银行的竞争状况己经从１＾＾前单竞争，转变为国营资本、民营资本、国外资本竞争并存的局面，这种竞争现状在２００６年底金融改革后更加明显。、１同时我们也可看到，１９９５年英国己林银行破产９９７年亚洲金顧危机及２００８年的美国次贷危机等局部和全球性金融危机常会发生。在中国金融业环境基本开放的今天，抵，建立完

6、善的商业银行公司治理体系来増强商业银行稳定性御潜在的风险冲击，成为银行业者和监管者的努力方向。银行在中国金融机构中占据着重要地位，其防范与化解风险的能力会直接影响整个金融行业的安全性和稳定性，甚至是整个宏观经济。要想控制银行风险，单靠政府和外界的监管巧难，Ｗ奏效，银行必须深入认识风险产生的根源从内部股权结构和公司治理层面杜绝和防范风险的发生。一方面，股权集中度和外资参股作为商业银行股权结构的两个重要方面，部一分决定银行治理的产权基础，进而影响银行风险水平。另方面，研究股权集中度、股权制

7、衡水平和外资参股对商业银行风险承担水平的影响，有利于银行优化股权结构和公司治理基础，进而有助于改菩银行的经营管理状况。本文采用３２家商业银行作为观测样本。截至２０１３年末，这３２家商业银行）７０％总资产占银行业（包括其他非商业银行总资产的约，能够较好地代表我国０３－商业银行总体发展状况。样本选取时间段为２０２０１３年，但由于部分银行数据缺失或个别银行成立时间较晚等原因。，分析时使用样本银行的非平衡面板数据通过建立随机效应模型来研究股权集中度、股权制巧水平、外资参股与我国商业一大股东持股

8、比率银行风险承担水平的关系。从第、前五大股东持股比率之和及股权制衡水平来显示我国商业银行股权集中度；从资本充足法出发，利用不良贷款率和拨备覆盖率来度量银行风险水平；在控制了经济增长率和通货膨胀率这两个宏观按制变＊、，总资产对数总资产收益率及存货比这Ｈ个银行控御变量后来研究股权集中度、外资参股和商化银行风险之间的关系。首先、，我们对相关的股巧集中度外资参