我国商业银行操作风险度量研究——基于极值理论pot模型与部分信度因子模型

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1、万方数据分类号UDC密级学位论文我国商业银行操作风险度量研究一基于极值理论POT模型与部分信度因子模型作者姓名：李苏阳指导教师：李英副教授东北大学工商管理学院申请学位级别：学科专业名称：论文提交日期：学位授予日期：评阅人：硕士学科类别：经济学金融学2013年6月论文答辩日期：2013年6月2013年7月答辩委员会主席：庄新田教授庄新田教授、姜硕教授东北大学2013年6月万方数据ADissertationinEconomicsResearchonthemeasurementaboutOperationalRiskofChina’SCommercialBanks

2、—basedonPOTModelofEVTandPRFModelByLiSuyangSupervisor：AssociateProfessorLiYingNortheasternUniversityJune2013万方数据独创性声明本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：栅日期：M弓，多、渺学位论文版权使用授权书本学位论文作者和

3、指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后：半年口一年口一年半口学位论文作者签名：棚Ⅶ签字日期：Ⅻ／易．占、坤两年√导师躲孝k签字日期：、别弓．乡、哗,8r／．Jf7L／，万方数据东北大学硕士学位论文摘要我国商业银行操作风险度量研究一基于极值理论POT模型与部分信度因子模型摘要由于金融全球化导致的金融管制的放松、金融产品与服务的多样化和大数据时代到

4、来导致的金融技术和网络应用的成熟，使得商业银行内的活动也日益丰富。巴林银行和法兴银行这些在经营过程中由于操作风险风险暴露引发的极端风险损失无疑给国际银行业和监管当局再次敲响了金融风险管理的警钟。得当的、有效的金融风险管理的前提就是利用恰当的、合理的风险计量方法对操作风险进行精确的度量。但是由于操作风险的特殊的尾部特征和损失数据不健全的现实，目前对操作风险合理度量的方法还没有统一的标准。本文在明确研究意义的基础上，通过对国内外相关文献回顾，指出文章的研究方向；通过对商业银行操作风险及度量方法的介绍，比较了各种度量方法的优缺点，分析了五种高级计量方法在我国的适用

5、性及最优方法选择；基于极值理论POT和部分信度因子构建商业银行操作风险度量模型；基于POT模型与信度因子模型对我国商业银行操作风险度量进行实证分析并得出相应结论。具体来说，本文选取了我国商业银行1997年．2012年15年的操作风险损失事件246例作为风险样本，利用极值理论POT模型估计出在巴塞尔委员会规定的99．9％置信水平下我国四大商业银行银行、股份制银行和信用社及地方性银行的内部数据在险价值煳(a)和外部数据在险价值vaR(卢)，并结合非寿险精算中的部分信度因子模型来对样本损失数据的在险价值进行混合，得到混合数据后的在险价值VaR(a，卢1和我国商业银

6、行为抵御操作风险应计提的风险资本金。利用本文的方法估算出的风险资本金与经验风险计提资本均值2376亿元相比，可以为各银行节省大约2000亿元的资本，创造近65亿元的净利息收入。关键词：商业银行；操作风险；POT模型：信度因子模型万方数据东北大学硕士学位论文AbstractResearchonthemeasurementaboutOperationalRiskofChina’SCommercialBanks—．basedonPOTModelofEVTandPI江ModelAbstractFinancialregulationrelaxationandthedi

7、versificationoffinancialproductsandservicesduetofinancialglobalization，andthecomingofbigdataeraandthematureofnetworkapplication，makestheinner-bankactivitiesalsoincreasinglyrich．TheextremerisklosseventsarisingbyriskexposureofthesebankssuchasBahrainBankandSocieteGeneraleBanksoundedth

8、ealarmonceagainoffinancial