商业银行操作风险度量模型分析

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1、上海交通大学硕士学位论文商业银行操作风险度量模型分析姓名：沈怡斐申请学位级别：硕士专业：管理科学与工程指导教师：刘海龙20081201商业银行操作风险度量模型分析商业银行操作风险度量模型分析摘要操作风险一直以来都没有受到商业银行的足够重视，但是随着世界经济一体化和金融全球化的发展，操作风险的爆发频率上升，且往往带来巨额损失。在我国向WTO承诺的全面对外开放人民币业务之后，能否有效解决我国商业银行操作风险问题，已经关系到我国商业银行的生存与发展。操作风险度量对于满足监管需要和银行内部风险管理需要都具有重要的意义，研究操作风险的度量模型非常重要。本文对我国商业

2、银行操作风险度量问题进行了较为全面的研究，共分五部分。首先介绍了本文的选题背景和意义，对国内外相关文献进行综述，并阐明本文的研究方法和思路，指明文章的创新之处；其次说明了操作风险的定义，操作风险的分类，操作风险的特点及其分析，并且阐述了操作风险与信用风险、市场风险的区别和联系。然后对商业银行操作风险度量方法，特别是自上而下法进行了基本阐述，从理论上分析了各种方法的异同点以及对我国商业银行的适用性。紧接着着眼于商业银行操作风险度量模型中的三个方法：基本指标模型、支出模型和收入商业银行操作风险度量模型分析模型，运用上海浦东发展银行、深圳发展银行和中国民生银行2

3、002年第一季度至2007年第四季度的数据进行实证分析，并且对三种模型的优点和缺点进行了比较。从实证研究中发现，三家银行通过三种不同商业银行操作风险度量模型计算而得的操作风险资本有比较大的区别。由于三家银行的报表中都没有披露银行操作风险资本的比例，所以本文采用国际发达银行通常采用的15%的操作风险资本比例作为三种模型的评价标准。其中通过收入模型得出的操作风险资本最接近于国际发达银行自提的操作风险资本，而基本指标模型和支出模型得出的结果与15%的操作风险资本差距较大。因此，我们认为在这三种模型中，收入模型可以最好的描述三家银行的操作风险状况。在银行自己计算操

4、作风险资本的时候，收入模型可以最好的计算出与国际发达银行同样稳健的操作风险资本。然后为我国商业银行操作风险管理的策略选择，在这一部分中首先说明了全球范围内的操作风险管理的发展历程，然后针对我国商业银行操作风险的特征，在借鉴国际操作风险管理的经验的基础上，对中国商业银行的操作风险管理给出了几点建议。最后为结束语。本文的创新之处在于，针对商业银行操作风险的度量方法对三家银行的数据进行实证分析，本文在选取银行样本上更加突出了银行的背景和银行的代表性，在搜集外部数据上更加关注数据的连续性、数量和准确性，而在选取影响模型净利润的指标上，比较选取了最有代表性的指标，并

5、对指标进行了详尽的分析，并对三种银行操作风险度量模型的优商业银行操作风险度量模型分析缺点和适用性进行了详细的分析，同时对于我国商业银行操作风险的管理给予了一个清晰的可操作的建议方案，这些都较前人有了改进。这将对我国商业银行操作风险度量的发展和完善起到一个指引作用。本文的研究结果可以为政府和商业银行制定操作风险资本提供借鉴和参考。关键词：操作风险，基本指标模型，支出模型，收入模型，操作风险资本商业银行操作风险度量模型分析THEMODELANALYSISOFBANKOPERATIONALRISKABSTRACTOperationalRiskislongigno

6、redbythecommercialbanks.Butwiththedevelopmentoftheglobalization,theoperationalriskoccursmoreoftenandbringsmorelost.AsourcountryisgoingtoopenourRMBbusinesstothewholeworld,whetherwecanhandletheproblemofoperationriskisveryimportanttothedevelopmentofourcountries’commercialbanks.Themod

7、elofanalyzingtheoperationalriskisveryimportanttotheinternalriskmanagementofthebanksandtomeettherequirementsoftheoutsidesupervision.Myarticlehasanall-roundresearchonthemodeloftheoperationalriskanalysisandcomposedof5parts.Firstlythearticletellsthebackgroundandmeaningofthistopicandgi

8、vesabriefoftheresearchintheworld.