基于收入模型的国有商业银行操作风险度量及管理研究

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1、学校代码：10385分类号：研究生学号：1300202042密级：基于收入模型的国有商业银行操作风险度量及管理研究ResearchontheMeasurementandManagementofOperationalRisksinState-OwnedCommercialBankBasedonIncomeModel作者姓名：戴意林指导教师：林俊国教授学科：金融学研究方向：金融工程理论与实务所在学院：经济与金融学院论文提交日期：二零一六年六月七日摘要上世纪末巴林银行的轰然倒闭让全球银行业界第一次意识到了操作风险的巨大破坏力，之后随着全球范围内操作风险重大损失事件的不断发生及损失金额

2、的不断扩大，操作风险管理逐步成为商业银行风险管理中的重中之重，对其的深入研究迅速占领了金融领域的最前沿。相较于国际活跃银行已将操作风险度量技术运用于实践当中，我国银行业由于发展起步较晚，操作风险管理技术至今仍处在较低水平，而这其中又以国有银行操作风险管理漏洞最为严重。作为我国银行业龙头的国有银行由于其自身资产规模庞大，组织结构复杂，经营业务广泛，致使其所面临的操作风险环境相较于股份制银行更为恶劣。出于确保我国金融系统的总体平稳与国民经济健康发展的目标要求，针对国有银行操作风险管理进行重点研究已经是刻不容缓的了。本文在简要介绍了操作风险基本概念和特点之后，以国有银行内部控制管理体

3、系和度量管理上存在的漏洞为主要切入点，使用定性分析与定量分析相结合的方法来探索解决问题的可行思路。具体在实证研究部分，本文通过逐步回归法从众多影响国有银行净利润的风险因子中选取最为合适的风险因子建立收入模型并对国有银行操作风险进行度量，得出的结论显示引入汇率风险因子能大大的提升收入模型的准确性，针对四家国有银行实证研究表明中国银行操作风险管理水平最优，交通银行次之，建设银行最劣。最后在对策建议部分，本文探索从风险度量管理角度、内部控制管理体系改进角度和风险缓释手段角度三个方面一并入手，全面的考虑和研究国有银行操作风险管理的对策性建议。银行业作为一国经济发展的关键所在，其平稳健康

4、发展对国民经济发展有着非同寻常的重大意义，而其中又以国有银行影响最为深远。鉴于此，深入研究国有银行操作风险管理问题将是监管层、银行业界和金融理论界面前的长久课题。本文通过定量与定性相结合的方式来全面研究国有银行操作风险管理问题，对收入模型进行进一步的完善和改进，给国有银行计提操作风险资本金提供了一种新的思路，希望能为我国国有银行操作风险管理带来一些实用和可靠的解决方法和防范思路。关键词：国有银行操作风险内部控制收入模型IAbstractThesuddencollapseofBaringsBankattheendoflastcenturymadethebankemployeesa

5、roundtheworldrealizethegreatdamageofoperationalrisksforthefirsttime.Lateralongwithconstantseriouslossesduetooperationalrisksaroundtheworldandtheexpandinglossscale,operationalriskmanagementbecomesthepriorityamongprioritiesforcommercialbankriskmanagementgradually,withdeepresearchaboutitgetting

6、totheforefrontinfinancialfieldsoon.Thoughoperationalriskmeasurementtechnologyhasbeenappliedinpracticebyinternationalactivebanks,operationalriskmanagementtechnologyinChinabanksisstilllaggingbehindduetothelatestart.Operationalriskmanagementdeficienciesinstate-ownedbanksarethemostserious.Thesta

7、te-ownedbanksleadingtheindustryarefacingwithmoreseriousoperationalrisksthanstock-holdingbanksduetotheirlargeassetsize,complexorganizationandstructureaswellasextendedbusiness.Ithasbecomeveryurgenttoresearchtheoperationalriskmanagementofstate-ownedba