基于收入模型的我国商业银行操作风险度量的实证研究

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1、浙江理工大学经济管理学院本科毕业生论文摘要由于持续推进的全球金融化、不断加速的金融创新，金融行业所面临的操作风险越來越复朵和严峻。近年来，中国的金融案件呈多发趋势，许多银行已经暴露了巨额资金参与的情况下，银行的经营问题的情况时常发生。在廿前及今后相当一段时期，资产规模庞大、分支机构分布广泛、从业人员众多的国有商业银行仍将是我国金融业的主体。如何准确的度量和冇效的防范操作风险是保证银行业稳健运营和金融安全的重大课题。在这样的背景下，作为全面风险管理的一个重要组成部分，操作风险越來越受到监管机构和金融机构的高度重

2、视。基于此，木文的重点是建立数据模型，对我国商业银行操作风险的度量进行实证研究。本文从我国商业银行存在的操作风险着手，首先对当前商业银行操作风险的有关理论进行论述，然后分析造成我国商业银行操作风险现状的相关原因，通过9家银行2003〜2012年的数据，采用收入回归模型，对这三类商业银行的操作风险进行实证分析。最后在我国商业银行操作风险度量的实证结果的基础上对其提岀建议：收入模型在某种程度上可以反映操作风险的大小，监管机构或者投资者可以利用净利润模型来评估金融机构操作风险的管理水平；尽快建立各家银行操作风险损失

3、相关的数据库，通过高级度量方法对商业银行的操作风险进行实证分析。关键词：商业银行；操作风险；收入模型；度量ABSTRACTWiththecontinuedadvanceoffinancialglobalization,financialinnovationcontinuestoaccelerate,operationalrisksfacedbythefinancialsectorincreasinglycomplexandchallenging.Inrecentyears,China'sfinancialca

4、sesshowedmultiple,highmomentum,anumberofbankshaveexposedahugeamountofmoneyinvolvedandcasesrelatedtooperationalaspectsofthebankoccur.Inthepresentandthefutureforaperiodoftime，large-scaleassets,branchesarewidelydistributed,employingalargenumberofstate-ownedcom

5、mercialbankswillremainthemainbodyofChina'sfinancialindustry.Howaccurateandeffectivepreventivemeasureoperationalriskistoensuresoundoperationofthebankingandfinancialsecurityamajorissue.Inthiscontext,asanimportantpartofacomprehensiveriskmanagement^operationalr

6、iskregulatoryauthoritiesaswellasmoreandmorefinancialinstitutionsarehighlyvalued.Basedonthis，thefocusofthispaperistobuildadatamodelforChina'scommercialbanksoperationalriskempiricalresearchmetrics・Fromtheoperationalriskofcommercialbanktostart,firstexpoundedth

7、etheoryofcommercialbankscurrentlyoperatingrisks,andthestatusofChina'scommercialbanksoperationalriskcauseanalysisthroughdatafrom2003to2012ninebanks,usingtherevenuemodelregressionmodel，empiricalanalysisoftheoperationalriskofthesethreecommercialbanks・Finally，a

8、measurebasedontheempiricalresultsofChina'scommercialbanksoperationalriskrecommendations:Revenuemodelinawaythatreflectsthesizeofoperationalrisk,thenetprofitmodelcanbeusedtohelpregulatorsorinvestorstoass