我国保险公司操作风险Bühlmann信度度量模型研究

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1、学校代号10532学号S151801450分类号密级硕士学位论文我国保险公司操作风险Bühlmann信度度量模型研究学位申请人姓名王文智培养单位金融与统计学院导师姓名及职称张琳教授学科专业应用经济学研究方向精算理论与实务论文提交日期2018年4月18日学校代号：10532学号：S151801450密级：湖南大学硕士学位论文我国保险公司操作风险Bühlmann信度度量模型研究学位申请人姓名：王文智导师姓名及职称：张琳教授培养单位：金融与统计学院专业名称：应用经济学论文提交日期：2018年4月18日论文答辩日期

2、：2018年6月1日答辩委员会主席：姜世杰ResearchonBühlmannCredibilityMeasurementModelofOperationalRiskofChina’sInsuranceCompaniesByWANGWenzhiB.E.(HunanUniversity)2015AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftherequirementsforthedegreeofMasterofEconomicsinAppliedEconomicsintheG

3、raduateschoolofHunanUniversitySupervisorProfessorZHANGLinJuly,2018湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使

4、用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密□，在______年解密后适用本授权书。2、不保密□。（请在以上相应方框内打“√”）作者签名：日期：年月日导师签名：日期：年月日I我国保险公司操作风险Bühlmann信度度量模型研究摘要随着我国保险行业的稳步发展，操作风险日益成为了行业关注的焦点。然而操作风险数

5、据的匮乏、非金融性和难以量化的特性导致我国目前保险行业操作风险监管还滞留在定性管理阶段。保险公司作为吸收风险的金融企业，操作风险无处不在，一个有效且适用于目前我国保险公司的操作风险度量模型有待提出。本文梳理了目前国内外学术界以及监管部门常用的操作风险度量方法，基于我国保险公司操作风险现状，最终选定了Bühlmann信度模型构建我国保险公司操作风险的计量模型，并且将非寿险精算的定价原理应用于操作风险的数据整合过程中，利用保险公司处理保单数据的原理，提出建立操作风险损失事件数据库。通过实例，分别架构了保险公司A

6、的Bühlmann信度操作风险损失频率和损失程度度量模型，将操作风险划分为多种不同的损失类型，给出了Bühlmann信度估计值的计算过程和公式，并证明了操作风险Bühlmann估计值具有无偏性，且当损失数据服从特定分布的情况下，等价于具有良好精准性的贝叶斯信度估计，但其计算过程显然简单于后者。保险公司各类操作风险的损失额的信度估计结果为损失频率与损失程度的乘积，并以第一类风险为基准确定了各类别级别相对数。根据操作风险损失程度和损失频率的参照新巴塞尔协议中有关操作风险计提资本的要求，本文结合行业各保险公司操作

7、风险数据，提出采用蒙特卡罗模拟确定结合外部数据后的损失频率在险价值，并以此给出了保险公司操作风险的资本计提公式。关键词：保险公司；操作风险；Bühlmann信度；资本计提II硕士学位论文AbstractWiththesteadydevelopmentofChina'sinsuranceindustry,operationalriskshaveincreasinglydrawntheattentionofwholeindustry.However,becauseoflackofdata,non-financi

8、alnatureanddifficultytoquantify,China'scurrentsupervisionforinsuranceindustry’soperationalriskisstillstuckinthequalitativemanagementstage.Asaninsurancecompanythatabsorbsrisks,insurancecompaniesareubiquitouswi