基于kmv模型我国商业银行信用风险度量与管理研究

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1、中图分类号：F83密级：公开UDC：300学校代码：11832河北经贸大学硕士学位论文（学历硕士）基于KMV模型我国商业银行信用风险度量与管理研究ResearchoncreditriskmeasurementandmanagementofcommercialbanksinChinabasedonKMVmodel作者姓名：贾志环指导教师：徐临副教授学科专业名称：金融学论文完成日期：2016年3月二〇一六年三月二十七日中图分类号：F83密级：公开UDC：300学校代码：11832河北经贸大学硕士学位论文（学历硕士）基于KMV模型我国商业银行信用风险度量与管理研究Rese

2、archoncreditriskmeasurementandmanagementofcommercialbanksinChinabasedonKMVmodel作者姓名：贾志环指导教师：徐临副教授学科专业名称：金融学论文完成日期：2016年3月I学位论文原创性声明本人所提交的学位论文《基于ＫＭＶ模型我国商业银行信用风险度量与管理研究》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究。做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明本声明的法律后果由本人

3、承担。论文作者（签名）：（签名才Ｉ动指导教师确认年月來曰灿／年月知曰学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解河北经贸大学有权保留并向国家有关部口或机构送交学，允许论文被查阅和借阅位论文的复印件和磁盘。本人授权河北经贸大学可Ｗ将学位论、文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论丈在年解密后适用本授权书）论文作者（签名《，圣＾指导教师确认（签名么Ｗ年／月兴円游／年／月知日摘要信用风险是商业银行需要面对的一个重要挑战，商业银行信用风险的度量与管理研究，

4、是银行风险管理的重中之重，不断对信用风险管理领域探索，可以丰富当下我国商业银行风险管理的理论体系，为商业银行有效控制自己的信用风险，降低不良贷款率提供理论指导，是商业银行有效识别、防范与控制风险，提高经营效率的重要途径。由于我国商业银行在对信用风险管理的过程中，定量分析方法还没有居于主导地位，因而基于KMV模型对我国商业银行信用风险进行度量，对定量分析方法的推广使用就显得尤为重要。本文从经济的总体形势、社会的信用体系建设、大数据应用、第三方中介机构等多个方面，对我国商业银行的信用风险管理现状进行了深入分析。同时，本文介绍了传统和现代两种不同类型的信用风险度量方法，又

5、通过比较分析的方法对目前比较流行的现代信用风险度量方法进行了比较，对选择KMV模型进行实证的原因进行了解释。再次，基于我国信用风险度量技术的发展现状，结合我国国情，提出了信用风险管理与度量方面的一些对策建议。本文认为：总体来看，基于KMV模型的信用风险度量技术在我国是有效的，但是由于KMV模型源自于美国，在中国的适用性还有待提升，模型中的某些指数还有待调整。KMV模型的实证结果并不能百分百的预测未来信贷事件的发生，但它的总体估计是有效的，它的存在至少可以为商业银行进行风险监控提供一个参考的依据，可以为商业银行进行授信决策提供一个更全面的考量角度。我国商业银行在信用风

6、险度量过程中，既要利用传统的信用风险度量技术对行业因素、个体因素等进行考量，又要通过一定的定性分析方法来实时的观测信用风险变动情况。关键词：KMV模型信用风险风险管理风险度量IIIAbstractCreditriskisanimportantchallengeforcommercialbanks,thecreditriskmeasurementandmanagementofcommercialbanksisthemostimportant,anditcanenrichthetheoreticalsystemofcommercialbanks'riskmanageme

7、nt.Itisanimportantwaytoreducetheriskofnon-performingloansandtoimprovemanagementefficiency.BecausetheBankofChinaintheprocessofthecreditriskmanagement,quantitativeanalysismethodhasnotbeendominant,andthereforebasedontheKMVmodelofChina'scommercialbankscreditriskmeasurement,theuseofquanti