资源描述：
《南方中证50债券指数证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、南方中证50债券指数(LOF)2016年第1季度报告南方中证50债券指数证券投资基金2016年第1季度报告2016年3月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2016年4月20日第10页共10页南方中证50债券指数(LOF)2016年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于20
2、16年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。§2基金产品概况基金简称南方中证50债券指数(LOF)场内简称南方50债交易代码160123基金运作方式上市契约型
3、开放式（LOF）基金合同生效日2011年5月17日报告期末基金份额总额162,301,340.81份投资目标本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。投资策略本基金为被动式指数基金，采用最优复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行取整和替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。当预期成份券发生调整时
4、，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因市场流动性不足时，或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整，构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过第10页共10页南
5、方中证50债券指数(LOF)2016年第1季度报告0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。业绩比较基准中证50债券指数从包括上海证券交易所市场、深圳证券交易所市场以及银行间市场挑选50只流动性强、规模大、质地好的债券组成样本，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式：中证50债券指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
6、低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称南方中证50债券指数(LOF)A南方中证50债券指数(LOF)C下属分级基金的交易代码160123160124报告期末下属分级基金的份额总额147,626,893.67份14,674,447.14份注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下
7、，可简称为“南方50债”。§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2016年1月1日－2016年3月31日）南方中证50债券指数(LOF)A南方中证50债券指数(LOF)C1．本期已实现收益2,410,405.97244,467.222．本期利润249,931.276,091.923．加权平均基金份额本期利润0.00170.00044．期末基金资产净值175,891,696.2017,165,168.415．期末基金份额净值1.19151.1697注：1.
8、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方中证50债券指数(LOF)A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④第10页共10页南方中证50债
