南方中证500指数证券投资基金（LOF）.doc

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1、南方中证500指数证券投资基金(LOF)2009年年度报告（正文）2009年12月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2010年03月31日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润

2、分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2009年09月25日起至12月31日止。1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录2§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式52.5其它相关资料5§3主要财

3、务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现63.3过去三年基金的利润分配情况8§4管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况114.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明12§5托管人报

4、告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6审计报告13§7年度财务报表157.1资产负债表157.2利润表167.3所有者权益(基金净值)变动表177.4报表附注18§8投资组合报告358.1期末基金资产组合情况358.2期末按行业分类的股票投资组合368.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细378.4报告期内权益投资组合的重大变动508.5期末

5、按债券品种分类的债券投资组合518.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细518.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细518.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细518.9投资组合报告附注52§9基金份额持有人信息529.1期末基金份额持有人户数及持有人结构529.2期末上市基金前十名持有人539.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况53§10开放式基金份额变动53§11重大事件揭示5411.1基金份额持有人大会决议5411.2基金管理人

6、、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5411.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5411.4基金投资策略的改变5411.5为基金进行审计的会计师事务所情况5511.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5511.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5511.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况5511.7.2基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况5511.8其它重大事件56§12备查文件目录5712.1备查文件目录5712.2存放地点5712.3查阅方式57§2基金简介2

7、.1基金基本情况基金名称南方中证500指数证券投资基金（LOF）基金简称南方中证500指数（LOF）基金主代码160119前端交易代码160119后端交易代码160120基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2009年09月25日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,882,661,867.84份基金合同存续期（若有）-基金份额上市的证券交易所（若有）深圳证券交易所上市日期（若有）2009年11月11日注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方500

8、”。2.2基金产品说明投资目标本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。投资策略本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合，