南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发

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1、南方500信息ETF发起式联接2016年年度报告（摘要）南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2017年3月30日第44页共44页南方500信息ETF发起式联接2016年年度报告（摘要）重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董

2、事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期自2016年8月17日起至2016年12月31止。第44页共44页南方500信息ETF发起式联接2016年年度报告（摘要）基金

3、简介1.1基金基本情况基金名称南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称南方500信息ETF发起式联接基金主代码002900基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年8月17日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额150,743,156.12份基金合同存续期不定期注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500信息联接”。1.1.1目标基金基本情况基金名称中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基金主代

4、码512330基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2015年6月29日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2015年7月20日基金管理人名称南方基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500信息ETF”。1.2基金产品说明投资目标本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。投资策略本基金以目标第44页共44页南方500信息ETF发起式联接2016年年度报告（摘要）ETF作为其主要投资标的，方便特定的

5、客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。业绩比较基准本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通

6、过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。1.1.1目标基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证500信息技术指数。风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的

7、表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。1.2基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称南方基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名鲍文革林葛联系电话0755-82763888010-66060069电子邮箱manager@southernfund.comtgxxpl@abchina.com客户服务电话400-889-889995599传真0755-82763889010-68121816第44页共44页南方500信息ETF发起式联接2016年年度报告（摘要）1.1

8、信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.nffund.com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址§2第44页共44页南方500信息ETF发起式联接2016年年度报告（摘要）主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况1.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期