证券公司业务风险控制--简本(修改)

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1、国泰君安的风险管理工作公司概况CompanyProfile国泰君安证券是由原国泰证券和原君安证券通过新设合并、增资扩股，于1999年8月18日组建成立的。注册资本47亿元，净资本规模180亿元左右，经营业绩多年稳居业内前茅。2004年起，连续5年位居《世界品牌实验室》中国券商品牌价值首位，2008年以70.18亿元品牌价值，成为中国品牌价值百强中首家进入、也是唯一进入的证券公司。国泰君安目前拥有全业务牌照，2005年初，在国内大型券商中率先获中国证监会批准取得创新试点资格。2007年在中国证监会券商分类评价中，率先获得A类A级，2008年晋升为A类AA级。2

2、009年融资融券试点券商评分排名首位。2001年被权威媒体评为国内最具竞争力的证券公司，2006、2007年荣获21世纪“券商综合实力大奖”，2007年获第一财经“金融品牌价值榜年度最佳证券公司”，2008年获《证券时报》“最具影响力投行”、获中国社科院和《金融时报》“年度最佳证券公司”，获“2008中国金融企业慈善榜——证券业·突出贡献奖”。2009年获“最佳证券经纪商奖”、“最佳风险控制奖”。●中国500最具价值品牌●21世纪中国券商奖●第一财经品牌价值十佳证券公司●中国区最具影响力投行●中国最佳证券经纪商●最佳资产管理人奖国泰君安的风险管理框架©确立了

3、三级风险管理的组织体系©建立了相对健全的风险管理制度体系©设立了独立的风险管理部门执行公司的风险管理政策、履行风险管理职能©组建了以专业人员为主体的风险管理团队©风险管理系统不断完善、方法不断改进，效率不断提高风险管理的组织体系公司采用董事会，公司高级管理层及职能部门，和各业务部门的三级风险管理组织体系©董事会是公司风险管理的最高决策机构，负责建立健全风险管理体系和有效实施；确定公司风险偏好；审定公司总体最大止损额，确定公司年度风险容忍度，以实现对公司风险的总量控制©风控联席会议、资产负债委员会、大投行委员会、自营决策委员会、资产管理委员会、信贷委员会、IT

4、治理委员会等专门委员会、以及合规、风险管理、法律、稽核、计财、营运等管理部门依据公司市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险管理的有关制度，充分发挥专项风险管理职能，实现公司所有重大事项的风险的有效识别和控制©各业务部门对各自业务履行直接的风险管理职能，负有直接的风险管理责任风险管理的组织体系及职责董事会风控委员会党委会其它业务委员会高级管理层风控联席会议计财部稽核部法律部风控部合规部纪委操作风险市场风险投行审核定量监测分析经关风融投具各部股固海市产风三企经经经融风资子公纪键险资诉体业门票定外场品险板业纪纪纪资险产公司高业监融的监务风及收市风分模代承业业人融

5、信管司整风务控券收管风险衍益场险析型办销务务非券息理非体险平异受集措险报生收投管定运市增非市现授报运现定等台常信分施制告品投资理价行场发现场场信告营场量业权跟审析检度管投资风制和和材和场客监及系监风风务限踪批查管理资风险度风风料并监户控业统控险险文审分落理风险监起险险审购控分务维监分件批析实险监控草模报核审析监护控析审监控审型告核控监批控核测业务部门风险管理风险管理的制度体系©董事会级的公司风险管理制度确定公司风险管理的原则、组织架构、风险管理的工作程序和考核，以及风险管理部门的职责©公司市场风险、信用风险、操作风险管理办法规定各类型风险管理的基本要求、工作

6、程序和方法©业务部门风险管理规范和制度©风险管理部门风险管理工作规范在本部门落实各类风险管理方法和进行风险管理的具体工作流程矩阵式的风险管理模式风险类型业务类型风险类型主要业务市场信用操作流动性法律合规经纪业务++自营业务股票/IPO++++债券+++++++衍生品+++++海外+++++基金++++长期投资++++融资融券业务++++投资银行业务+++其它投资直投++++资产管理++香港公司++期货公司++++经典案例风险监管总部的风险管理职责风险监管总部风险监管总部遵循独立、客观、公正原则，坚持“可测、可控、可承受”的风险管理理念，不断提高风险管理的手段

7、IT化、方法数量化、人员专业化水平，实现全面、全员、全过程的风险管理©制定风险管理政策，履行风险管理职能©建立风险监控体系，实现风险实时监控、及时预警©运用数量化分析模型，识别、评估、监测、报告公司各项业务的风险©建立公司风险指标体系，及时评估公司的经营风险状况©建立风险信息报告制度，定期编制公司业务风险评估报表©建立风险事件处置、跟踪机制经典案例有效风险管理的元素风险监管总部©大风险管理、小风险管理、合规风险管理、质量管理©公司的领导的风险偏好决定风险管理的有效性©主动倡导风险文化©风险管理是为业务部门提供的服务©风险管理是建立在其它部门风险管理基础之上自

8、营业务风险管理经典案例©自营业务风险管理制度©自营风