gy证券公司融资融券业务风险控制研究

《gy证券公司融资融券业务风险控制研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、＇密级：保密期限：告备乂爹硕±学位论文ＧＹ证券公司融资融券业务风险控制研究Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎ化ｅＲｉｓｋＣｏｎｔｒｏｌｏｆｔｈｅＭａｒｇｉｎＴｒａｄｉｎｇａｎｄＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＬｅｎｄｉｎＢｕｓｉｎｅｓｓｏｆＧＹＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓｇＣｏｍａｎｐｙ？学号Ｍ１３３０Ｕ８４姓名孙巧学位类别会计硕±学科专业丄商尚管巨巧（工程领域）指导教师黄平副教授完成时间２０１６年４月答辩委员会主席签名独创健声明

2、本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得安徵大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料一．与ｔ同工作的同志对本研究所做的任何贡献均氏在论文中作了明确的说明并表示谢意．学位论文作者签養：．签字日期：么５曰／６年月壬（Ｔ１学位论文版权使用授权书本学位沦文作者完全了解安徵大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和磁盘

3、，允许论文被查阅和借间．本人授权安徵大学可レ乂将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索Ｌ，可义采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文．（保密的学位论文在解密后适用本授权书）学位论文作者签名：导卿签葦：斗、＞＾签字日巧：年ｆ月＞日签字曰期：年月又／曰１论文题目；ＧＹ证券公司融资融券业务风险控制研究学位类别：会计硕±学位申请人；孙巧指导老师；黄平副教授摘要融资融券交易于２０１０年３月３１日在我国正式启动，并于２０１１年的１０月份开始转向常规业务一。融资融券

4、业务是我国证券行业发展速度较快、发展前景较为广阀的项创新型业务，它的出现为投资者和证券公司化及整个证券市场都带来了新的机遇和发展，在为投资者和证券公司创造盈利等方面发挥出了巨大的作用。然而随着融资融券市场规模的迅速増加，融资融券交易因为其自身特点所导致的高风险性等问题也不断表现出来，引起了各界的广泛关注。证券公司作为融资融券交易市场中重要的参与者一，其风险控制效果的优劣十分重要，而如何进步完善证券公司对于顧资飄券业务的风险控制对于整个融资融券交易市场乃至整个资本市场来说都意义重大。本文共分为六个部分一

5、。第部分为绪论，介绍了本文的研究背景与意义、国内外研究现状、研究思路与方法Ｗ及研究创新与特色。第二部分为理论基础概述，首先介绍了融资融券相关概念、特点、作用和交易风险，接着对风险控制相关理论做出了阐述，其中包括全面风险控制理论、信息论和多米诺骨牌理论等。第Ｈ部分介绍了本文的研究对象ＧＹ证券公司融资融业务的发展状况。第四部分对ＧＹ证券公司融资融券业务风险控制情况做出了介绍，首先指明了ＧＹ证券公司在开展融资誕业务时所面临的风险主要有市场风险、流动性风险、信用风险Ｗ及合规与操作风险，接着介绍了公司目前

6、的融资融券业务的风险控制体系，包括风险控制的组织架构、开户环节的风险控制Ｗ及交易环节的风险控制内容，最后指出了其风险控制中仍然存在的问题，包括客户资料真实性和完整性欠缺、风险揭示环节流于形式、客户适当性管理持续性不足、追求业务规模和盈利扩大存在隐患等。第五部分给出了完善ＧＹ证券公司融资誕一券业务风险控制的些建议一，包括加强客户的适当性管理、加强对客户单账户集中度的监管、加强与客户的联系沟通、完善风险监控指标、提高业务人员风控意识及能力、完善风险应急准备工作和加强责任追究等措施。第六部分是研究结论Ｗ及研

7、究不，对本文的研究结果做出了总结足与展望，同时指出了本文研究的不足并对未来的研究做出了展望。一本文的创新与特色主要在于：是研究角度具有新意。目前国内外对于融资融券Ｉ交易的研究主要是从宏观层面来分析融资融券交易与市场整体价格波动之间的关系、融资融券授信模式的选择Ｗ及证券行业的风险及其控制问题，分析研究的出发角度较—大家证券公司作为研究对象从这样一。本文创新性地选择Ｗ，个较小的视角出发进行融资融券业务风险控制的研究，具有从小处出发，Ｗ小见大的特色。二是本文的研究内容较为新颖。由于蘭资融券业务在

8、我国开展的时间并不长，相关的风险控制研究一证券公司融资融券业务的风险控制的研究则相对更少也相对较少，而针对具体的某，并且国内外关于融资融券业务风险控制的研究内容和给出的控制方法都相对较为笼一统，，对于风控操作的细节关注较少本文围绕具体的证券公司研究其融资融券这项业务的一，。