银保协作下商业银行信用风险的传导及管控机制研究——基于系统科学的分析视阈

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1、银保协作下商业银行信用风险的传导及管控机制研究一一基于系统科学的分析视阈顾海峰东华大学旭日工商管理学院银保协作信贷模式有助于缓解银保之间的信息不对称，从而有助于提升金融市场的资金配置效率。木文从信贷配给与风险分担的理论逻辑剖析了银保协作的内生机理，从系统视阈构建了银保协作下商业银行信用风险的传导模型，揭示了银保协作下商业银行信用风险的传导机理，并设计/银保协作下商业银行信用风险管控机制的科学架构。本文认为，银保体系所具有的信用风险内部化特征，促使商业银行信用风险沿着微分动力系统的演变轨迹进行传导，而系统的均衡点就是信用风险在商业银行与担保机构之间的最优配置点。该结

2、论将为我国银行业构建科学高效的信用风险管理机制提供重要的理论依据与决策参考。关键词：银保协作;商业银行佶用风险;传导;管控;系统;基金：教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于银保协作路径的商业银行信用风险识别与预警机制研究”（项目批准号：11YJC790051）StudyontheConductionandControlMechanismofCommercialBanks’CreditRisksundertheCoo-perationbetweenBanksandGuaranteeInstitutionsfromthePerspectiveofSystemati

3、cScienceAbstract：Cooperationbetweenbanksandguaranteeinstitutionsmayhelpresolvetheproblemofasymmetricinformationbetweenbanksandguaranteeinstitutions,andbringbenefitstoenhancecapitalallocationefficiencyoffinancialmarket.ThispaperanalyzestheinnermechanismofCooperationbetweenbanksandguara

4、nteeinstitutionsfromtheperspectiveofcreditrationingandrisksharing，buildstheconductionmodelofcommercialbanks’creditrisksfromsystemperspective,andrevealstheconductionmechanismtocommercialbanks’creditrisks,basedonwhich,itdesignsscientificframeworkofcontrolmechanismtocommercialbanks'credi

5、trisks.Itbelievesthattheinternalcharacteristicsofthecooperationbetweenbanksandguaranteeinstitutionsmayleadcommercialbanks'creditrisksconductedalongtheevolutiontrajectoryofdifferentialdynamicalsystem,andachievebalancedconfiguration.Theresultwillprovideimportanttheoreticalbasisfacilitat

6、ethedecisionmakingprocessforthebankingindustrytobuildscientificandefficientcreditriskmanagementmechanism.Keyword：CooperationbetweenBankandGuarantee;CreditRiskofCommercialBank;Conduction;Control;System;一、问题的提出及研宄述评金融市场的信息不对称，引发了金融市场的逆向选择与道德风险问题。这两大问题的存在将成为商业银行信用风险形成的“潜在隐患”，使得商业银行的预期收益无

7、法与贷款利率水平形成-种正相关的单调递增关系，商业银行信贷投放轨迹发生转向。出于自身利益最人化目标，商业银行将非瓦尔拉斯均衡点(通常意义上的供求均衡点)所对应的贷款利率水平作为信贷决策点。该均衡点所对应的是资金供求失衡状态，而失衡所引发的资金供求缺口，说明商业银行已无法通过利率变量来实现其资金出清目标，信贷配给将是商业银行的明智选择，信贷配给将导致信用等级不足的中小企业陷入融资闲境。为解决中小企业融资难题,Berger(1995,2002),Bernerjee(1994),Alian(2001),Stiglitz(1991)等尝试通过引入中小银行来缓解中小企业融资

8、困境。然而